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刘俊梅

作品数:8 被引量:9H指数:2
供职机构:天津大学管理与经济学部更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:经济管理理学更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 7篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 4篇信用
  • 3篇信用风险
  • 2篇COPULA...
  • 1篇在险价值
  • 1篇上海股市
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇配置方法
  • 1篇谱指数
  • 1篇资本
  • 1篇资本配置
  • 1篇组合管理
  • 1篇稳定性分析
  • 1篇金融
  • 1篇金融机构
  • 1篇经济资本
  • 1篇经济资本配置
  • 1篇价格行为
  • 1篇股市
  • 1篇分布计算

机构

  • 7篇天津大学

作者

  • 7篇刘俊梅
  • 5篇詹原瑞

传媒

  • 1篇系统工程学报
  • 1篇生产力研究
  • 1篇太原理工大学...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇北京理工大学...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2005
  • 1篇2004
8 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
预期短缺ES估计的稳定性分析被引量:3
2008年
在风险管理中,风险量度估计的稳定性对金融机构的经济资本确定及风险分配起着重要的作用.本文从预期短缺(ES_α)估计的稳定性角度分析重要性抽样技术和 Monte Carlo 模拟在估计信用资产组合 ES_α方面的差异.结果表明,由于组合损失分布尾部事件的稀有性,与传统的 Monte Carlo 模拟方法相比,运用重要性抽样方法估计的 ES_α比较稳定,且生成的风险贡献能够明显地体现出资产间不同的风险特征.
詹原瑞刘俊梅
关键词:信用风险
基于copula函数的信用风险组合一致性风险量度研究
信用风险的组合管理研究中,违约相关结构的准确建模一直是研究的热点领域。本文充分利用copula函数在建模相关结构中的便利性和灵活性,对基于copula函数的信用风险组合相关结构的建模问题以及由此而造成的对组合损失分布和一...
刘俊梅
关键词:信用风险组合管理COPULA函数
文献传递
信用风险谱风险量度的基础研究
作为当前金融机构进行风险量度和管理的重要工具,受险价值VaRα以一种最简洁的形式将已知资产组合潜在的损失和发生的概率结合成为一个单一的数值来描述资产组合的风险大小,在风险的管理与控制中体现出了其特有的优越性,从而得到了广...
刘俊梅
关键词:风险厌恶信用风险金融机构
文献传递
信用组合损失分布计算方法的比较分析
2010年
信用风险管理中,组合损失分布尾部的估计精度对确定组合风险量度有着重要的影响。文章对现有的两种可以提高组合损失分布尾部估计精度的方法——鞍点近似和重要性抽样进行了数值比较。结果表明:在相同的计算时间内,鞍点近似计算的信用组合损失分布尾部概率偏低,波动性较小,而且这种低估会随着损失水平的增加而逐渐减弱;而重要性抽样计算的信用组合损失分布的尾部概率则比较准确,但波动性较大。
詹原瑞刘俊梅
基于VaR和ES的经济资本配置方法比较分析被引量:4
2013年
经济资本配置是商业银行进行经济资本管理的一种有效方法,为了研究在商业银行经济资本配置中,在险价值(Value at Risk,VaR)和预期短缺(Expected Shortfall,ES)这两种风险量度所表现出的差异性,借助于信用组合损失分布的Vasicek单因素模型框架,对VaR和ES两种风险量度下的经济资本配置实现方法进行推导,并通过案例,对这两种风险量度在经济资本配置上表现出的差异性进行比较分析。研究结果表明:尽管由ES确定的经济资本比由VaR确定的经济资本要保守,但基于ES的经济资本配置方法比基于VaR的经济资本配置方法更能反映资产的风险特征,更便于实施。
詹原瑞刘俊梅
关键词:经济资本配置
上海股市价格行为的噪声色彩被引量:1
2004年
运用R/S分析方法,通过分析分形布朗运动的分形噪声及其与Hurst指数H值之间的对应关系,实证检验了上海股市价格行为中存在的噪声色彩。结果表明,上海股市的价格变化和易变性变化分别呈现出明显的黑噪声和粉红噪声特征,这为理解我国股市的价格行为提供了一种可能。
詹原瑞刘俊梅
关键词:谱指数HURST指数R/S分析
基于copula函数的行业平均收益相关结构的实证分析被引量:2
2009年
针对现有信用风险组合模型中在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了以行业平均收益为系统风险因素、基于copula函数的信用风险组合建模框架。在此框架基础上,利用由我国资本市场数据构造的行业平均收益序列,对行业平均收益的边际分布和相关结构进行了实证分析;并在现有偏分布的基础上,提出了一种新的偏分布构造方式来为GARCH(1,1)模型中的残差建模。
詹原瑞刘俊梅
关键词:COPULA函数
共1页<1>
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