高君健
- 作品数：4 被引量：7H指数：2
- 供职机构：重庆大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于AsymmetriC-Laplace-AGARCH模型的风险度量
- 全球经济的快速发展致使金融危机发生的频率也越来越高，经济的全球化又使得金融危机向更广的层次蔓延。全球金融市场的大幅振荡，尤其像美国引发的全球金融危机，美国债务危机，亚洲金融危机，希腊信用危机等，都大大提高了市场风险管理在...
- 高君健
- 关键词：金融危机
- 文献传递
- 融资融券市场的动态保证金模型设置被引量：4
- 2012年
- 本文讨论了用股票和现金共同作为保证金的情况下融资融券保证金系统的设定方法,保证金系统用负收益条件概率作为衡量券商风险的测量工具。本文构造的保证金系统是动态的,它可以根据股票的价格进行调整。融资融券业务在我国重新兴起,如何规范融资融券市场特别是风险防范是券商们所关注的。
- 顾维清鲍俊颖高君健陈成
- 关键词：融资融券MARKOV链强行平仓
- Asymmetric-Laplace-AGARCH-M模型下的股指风险研究
- 2012年
- 本文采用非对称Laplace分布来拟合具有尖峰、厚尾、有偏特征的金融收益率残差序列,利用AGARCH-M模型来描述金融序列波动的"杠杆效应",提出了准确有效的Asym-metric-Laplace-AGARCH-M模型来度量金融收益序列的ES。通过实证分析表明,Asymmetric-Laplace-AGARCH-M模型能很好地度量金融收益风险。
- 高君健顾维清饶刚
- 关键词：非对称LAPLACE分布
- 基于灰色特征加权支持向量机的二维函数拟合被引量：3
- 2012年
- 函数拟合通常是在有限的训练样本下对函数变量之间的关系做出预测,由于在实践中训练样本本身存在噪音和孤立点,用传统的方法进行函数拟合的效果不佳。考虑到不同特征对于回归问题相关程度的不同,研究了以灰色关联度作为权重的特征加权支持向量回归机算法,并推广运用于二维函数的回归拟合。仿真结果表明,灰色特征加权方法较传统支持向量回归机,具有更好的回归拟合能力。
- 饶刚刘琼荪高君健
- 关键词：支持向量回归机加权
