连娟
- 作品数：4 被引量：29H指数：3
- 供职机构：中国矿业大学管理学院更多>>
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- 对我国开放式基金风险的实证研究——基于GARCH模型的VaR方法被引量：18
- 2008年
- 从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布t、分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGARCH模型,选择合适的模型对各只基金及不同类型基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于t分布的GARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险,不同投资类型和投资风格的基金的风险也不尽相同。
- 陈权宝连娟
- 关键词：开放式基金VAR-GARCH模型广义误差分布
- 在华外资银行的发展对我国银行业影响的分析被引量：3
- 2007年
- 银行业的国际化经营在金融全球化和金融服务贸易的背景下已成为必然趋势。从2001年加入世贸组织至今,我国对外资银行经营人民币业务从地域限制、客户对象限制到逐渐开放,截至2006年6月,外资银行在我国设立了183家外资银行分行,14家法人机构,242家代表处,在华外资银行总资产达972亿美元。虽然外资银行在国内银行市场上所占据的比例仍较小,而且在进入过程中,我国政府对其严格管制,但外资银行在某些细分市场上表现出强大的竞争力,
- 连娟陈权宝
- 关键词：外资银行银行业影响金融服务贸易金融全球化世贸组织
- 我国开放式基金投资风格研究被引量：2
- 2008年
- 从收益分配、资产配置、股票及行业分布的角度,对我国12只开放式基金的分析结果表明,实际投资风格与其宣称的投资风格存在很大差异,且投资风格表现出明显的趋同性。
- 连娟陈冬琴
- 关键词：投资组合趋同性
- 中美利率政策有效性的比较分析被引量：6
- 2005年
- 利率作为宏观调控的工具对经济产生一定影响。通过对美国与中国的利率与经济增长率之间关系的实证分析与比较,说明中国的利率政策有效性较弱,并从中美利率结构、金融市场供求双方和市场体制方面,对其原因进行探讨,最后就增强我国利率政策的有效性提出几点建议。
- 连娟
- 关键词：利率经济增长率有效性利率市场化
