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贾莉莉

作品数：3 被引量：5H指数：1
供职机构：山东科技大学信息科学与工程学院更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 3篇期权
  • 3篇精算
  • 3篇保险
  • 3篇保险精算
  • 2篇再装期权
  • 2篇跳扩散模型
  • 2篇精算方法
  • 2篇扩散
  • 2篇保险精算方法
  • 1篇债券
  • 1篇指数O-U过...
  • 1篇认股
  • 1篇认股权
  • 1篇认股权证
  • 1篇跳扩散过程
  • 1篇期权定价
  • 1篇奇异期权
  • 1篇权证
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换债

机构

  • 3篇山东科技大学

作者

  • 3篇贾莉莉
  • 2篇姜丽丽
  • 2篇梁向前

传媒

  • 2篇山东理工大学...

年份

  • 2篇2010
  • 1篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
改进的跳扩散模型下的再装期权定价被引量：4
2009年
针对再装期权作为经理股票期权薪酬机制存在的问题,讨论了设置再装期权上下障碍的必要性,建立了考虑经理股票期权的长期激励因素以及在股市低迷时经理股票期权重置特征的改进的再装期权定价模型.在利率确定的情形下,利用保险精算方法,推导了股票价格服从跳扩散过程的欧式再装期权的定价公式.
贾莉莉梁向前姜丽丽
关键词：再装期权跳扩散过程保险精算方法期权定价
跳扩散模型下几种奇异期权的保险精算定价研究
近年来,国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式期权和美式期权之外,还涌现出了大量由标准期权变化、组合、派生出的新品种,如何对这些新型期权进行定价是金融界所要解决的核心问题之一。 传统的期权定价方法都是假设金融市场是无套利、均...
贾莉莉
关键词：跳扩散模型保险精算方法再装期权复合期权
文献传递
指数O-U过程下两种期权的保险精算法定价被引量：1
2010年
为了深入探讨保险精算法在期权定价中的应用,并使股票模型更加接近市场实际情况,采用能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程刻画了股票价格的变化规律;并利用保险精算法获得了股票价格遵循指数O-U过程的认股权证和可转换债券的定价公式.
姜丽丽梁向前贾莉莉
关键词：保险精算指数O-U过程认股权证可转换债券
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