葛翔宇
- 作品数：60 被引量：212H指数：8
- 供职机构：中南财经政法大学统计与数学学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金湖北省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学环境科学与工程文化科学更多>>
- 一类专利权价值的动态实物期权定价方法被引量：5
- 2019年
- 本文在同时考虑投资成本,投资时间以及现金流的不确定性的情况下,构建一类专利权价值的动态实物期权定价模型。考虑到投资中途可能失败的情况,在专利期权中特别加入放弃期权,并运用Monte Carlo模拟方法建立含放弃期权的专利期权的数值定价模型,然后将该模型用于一类IT企业的专利权投资案例的实证分析中。实证结果表明:基于不考虑投资成功与否的传统的实物期权定价模型的专利权定价评估比起含放弃期权的专利期权定价有存在低估专利期权价值的风险。
- 周艳丽李庆葛翔宇
- 关键词：实物期权放弃期权动态过程MONTECARLO模拟
- ε-代换类先验分布族的贝叶斯稳健性分析
- 2009年
- 对ε-代换类:Γ={π:π=(1-ε)π0+εq,q∈D(0≤ε≤1)的贝叶斯稳健性进行分析,π0是选定的先验分布,D为分布集.首先讨论了分布集D的选择对后验稳健性的影响.其次讨论了当D的选择合理时,ML-Ⅱ估计■是后验稳健的,并以■为先验分布,分别对正态分布进行稳健贝叶斯分析.
- 杨珂玲葛翔宇陈战波
- 专利权定价及实例分析被引量：1
- 2008年
- 专利技术在当今世界,尤其对经济发展的影响至关重要,从各国专利申请的数量及它们的GDP总量比较来看,对专利技术越重视的国家,经济发展就越快。专利权是对专利技术保护的权利,企业要想使用专利技术,就必须先拥有专利权。由于专利技术的独创性,拥有对专利权转让和许可权利的专利权所有人以多少价位转让和许可专利权将成为难题。文章指出了专利权像基于标的资产价格的期权一样具有一种垄断性,而专利技术的收益具有与标的资产一样的不确定性。文章采用了类似于带跳的期权定价的方法,将不确定性因素消除后,在无风险的环境中对专利做出准确的定价。
- 葛翔宇唐春霞
- 关键词：专利权期权
- 民营企业社保问题的博弈分析被引量：3
- 2008年
- 文章将民营企业视为一个群体,并将该群体中单个企业选择的策略视为企业群体按一定的概率选择该种策略,引入博弈理论中的模仿者动态模型,提出通过环境的变化和政府的角色介入,可以使这种非正式制度具有向更优的正式制度演化的可能。
- 葛翔宇刘松林
- 关键词：社会保险民营企业博弈分析
- 用Bcklund变换确定神经传导反应扩散方程的显示精确行波解
- 1992年
- 文献[1]讨论了反应扩散方程的形如u(x_1,t)=q(x-ct)的行波解.令ξ=x-ct,给出该方程的BackIund变换为q_x=p(q),q_t=-cp(q).显然,p=p(q)∈C^1[0,1]∩C^2(0,1)应满足p((dp)/(dq)+c)=-f(q).若c=0,则p=±(-2∫_0^(q(ξ))f(τ)dτ)^(1/2);若c≠0,则必须从方程(dp)/(dq)=-c-f(q)/p,p(0)=p(1)=0,p(q)>0,q∈(0,1)出发寻求传播较快的行波.如果p和f分别为次数m和n的多项式,那么n=2m-1.
- 葛翔宇
- 关键词：反应扩散方程神经传导
- 关于指数矩阵的几点注记被引量：1
- 1992年
- 用平衡点的线性部分决定线性系统和非线性系统的稳定性,常要用到指数矩阵及其性质,本文将给出常用的几个命题。
- 葛翔宇
- 关键词：非奇异实数域谱半径复平面列向量
- 中国通货膨胀的福利损失测算——基于财税政策导向的解释被引量：2
- 2014年
- 根据中国2000-2012年间相关经济数据,构造中国货币关于利率的需求函数,使用消费者剩余法估算了福利损失。考虑该算法的局限性,在MIU模型框架中,对福利损失进行了重新估算;进一步地,在MIU模型中加入了财税政策这一变量,重新定义并考察了通货膨胀的福利损失,发现有了财税政策的影响,通货膨胀的福利损失显著减小。
- 葛翔宇叶提芳李庆
- 关键词：通货膨胀福利损失消费者剩余
- 高新技术企业发展中的专利权价值问题——基于跳扩散实物期权定价的建模与模拟被引量：9
- 2015年
- 在跳扩散期权定价模型和在考虑市场微观结构及企业柔性管理决策的基础上,建立了垄断市场、寡头竞争市场和完全竞争市场3种典型市场竞争结构中的专利权定价模型,分析了在光接入系统行业市场之寡头竞争情况下的企业专利权价值。根据专利权授权的先后次序,将企业划分为领导者和追随者两类,探讨了两者的决策模式;进一步,根据企业自身的市场地位,将领导者划分为成长期企业和成熟期企业两类,根据不同的决策结构分别建立基于跳扩散过程的专利权实物期权定价模型,并以光接入系统行业为例给出具体的数值模拟结果。
- 葛翔宇赵翼周艳丽李庆
- 关键词：实物期权跳扩散模型
- 产品发明专利池的定价研究——基于跳扩散实物期权理论的模拟分析被引量：4
- 2014年
- 产品发明专利池像期权一样具有垄断性,且使用它产生的收益和成本也具有与标的资产一样的不确定性。本文首先根据期权定价理论,指出产品发明专利池的价值可由使用它产生的收益和成本决定,而收益和成本可分别用一般(或支付红利率)的跳扩散模型和扩散模型来描述。其次,本文使用蒙特卡洛模拟方法模拟出产品发明专利池的价值。最后,本文对依据产品发明专利池的价值转让专利池、一次付清许可费、首付加每期按比率支付许可费等三种情况下的产品发明专利池的费用进行了模拟分析。
- 葛翔宇唐春霞周艳丽
- 关键词：专利池跳扩散模型期权定价蒙特卡洛模拟
- 快速随机波动率变换下的信用风险定价研究
- 2016年
- 本文在快速随机波动率变换的情况下研究了单个信用衍生品定价的风险规避问题。本文首先在Merton最优化的问题中添加随机波动率,将其应用到信用风险的研究中。假设波动率过程是一种不同时间尺度的扰动过程,对其进行近似估计。由于价值过程可看成是一个不完全市场围绕着完全市场常数波动率的一种扰动,故这种近似方法是可行的。其次,当波动率变换是快速均值回归过程时,这种扰动过程是一种关于Hamilton-Jacobi-Bellman偏微分方程的奇异扰动过程。当波动率变换非常缓慢时,这种扰动过程是一般的扰动过程。两种扰动过程叠加在一起便是多元时间维度随机波动率过程。再者,本文提出的算法与线性期权定价问题具有较高的一致性,因而也发现了风险容忍度方程的一些新性质。本文最后还在快速时间维度的框架下研究了波动率对于信用风险的投资优化问题。由于新建模型是一个非线性PDE,故不能直接给出其解析解,于是本文引进一种扰动逼近的方法,该方法的关键中间步骤是把问题分成可解和扰动两个部分。通过扰动逼近的方法,可得一个近似的解析解。
- 周艳丽刘诗璨葛翔宇
- 关键词：随机波动率信用风险
