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菅映茜

作品数：1 被引量：22H指数：1
供职机构：华南理工大学经济与贸易学院更多>>
发文基金：广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目广东省哲学社会科学规划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇人民币
  • 1篇利率
  • 1篇利率互换
  • 1篇BEKK-G...

机构

  • 1篇华南理工大学

作者

  • 1篇于孝建
  • 1篇菅映茜

传媒

  • 1篇上海经济研究

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
人民币隔夜利率互换境内外市场联动效应研究被引量：22
2011年
本文研究了2008年-2010年期间3个月、6个月、9个月和1年期的以隔夜SHIBOR为标的的境外无本金交割人民币隔夜利率互换市场和境内人民币隔夜利率互换市场的联动效应,通过采用Granger因果检验和二元BEKK-GARCH(1,1)模型进行检验分析。研究发现:境内外市场之间无明显的报酬溢出效应;仅3个月期境内外市场存在显著双向波动溢出,其他期限均表现为境内对境外的单向波动溢出;动态相关性分析表明各期限境内外利率互换报价基本保持同向变化,但关系不稳定;央行基准利率的调整事件对相关系数的变化方向有显著影响。
于孝建菅映茜
关键词：利率互换BEKK-GARCH模型
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