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白小莹

作品数：3 被引量：13H指数：2
供职机构：北京化工大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇多项式
  • 3篇多项式样条
  • 3篇多项式样条函...
  • 3篇样条函数
  • 3篇利率
  • 3篇利率期限
  • 3篇利率期限结构
  • 3篇函数
  • 2篇遗传算法
  • 2篇利率期限结构...
  • 2篇金融
  • 1篇多项式插值
  • 1篇线性规划
  • 1篇金融工程
  • 1篇金融数学
  • 1篇基于遗传算法
  • 1篇罚函数
  • 1篇插值
  • 1篇惩罚函数

机构

  • 3篇北京化工大学

作者

  • 3篇白小莹
  • 2篇杨丰梅
  • 2篇周荣喜

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2010
  • 2篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
静态利率期限结构的数学模型与算法的研究
利率期限结构是指在相同的风险水平下，不同期限即期收益率之间的数量关系。它是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础，对利率期限结构的研究具有重要的经济意义。本文以国内债券市场为背景，从理论以及实证分析...
白小莹
关键词：金融数学利率期限结构多项式样条函数遗传算法惩罚函数
文献传递
基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型被引量：12
2009年
针对样条函数利率期限结构模型中通常根据经验选取分界点的缺陷,本文利用遗传算法寻找多项式样条函数利率期限结构模型的最优分界点,给出了基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型,并与固定分界点的多项式样条函数模型进行实证比较。从定价误差看,前者不管是对于样本内的数据还是样本外的数据都优于后者。最后系统地分析了模型与算法中参数:多项式次数、分界点数目、染色体数目和遗传代数对定价误差的影响。
白小莹周荣喜杨丰梅
关键词：利率期限结构遗传算法多项式样条函数
基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型被引量：3
2009年
针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构。并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5%。结果表明线性规划利率期限结构模型与多项式插值相结合的方法在拟合我国利率期限结构方面具有一定优势。
白小莹杨丰梅周荣喜
关键词：金融工程利率期限结构线性规划多项式插值多项式样条函数
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