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白小莹
作品数:
3
被引量:13
H指数:2
供职机构:
北京化工大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
周荣喜
北京化工大学经济管理学院
杨丰梅
北京化工大学理学院
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机构
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北京化工大学
作者
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白小莹
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杨丰梅
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周荣喜
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1篇
2010
2篇
2009
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静态利率期限结构的数学模型与算法的研究
利率期限结构是指在相同的风险水平下,不同期限即期收益率之间的数量关系。它是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础,对利率期限结构的研究具有重要的经济意义。本文以国内债券市场为背景,从理论以及实证分析...
白小莹
关键词:
金融数学
利率期限结构
多项式样条函数
遗传算法
惩罚函数
文献传递
基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型
被引量:12
2009年
针对样条函数利率期限结构模型中通常根据经验选取分界点的缺陷,本文利用遗传算法寻找多项式样条函数利率期限结构模型的最优分界点,给出了基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型,并与固定分界点的多项式样条函数模型进行实证比较。从定价误差看,前者不管是对于样本内的数据还是样本外的数据都优于后者。最后系统地分析了模型与算法中参数:多项式次数、分界点数目、染色体数目和遗传代数对定价误差的影响。
白小莹
周荣喜
杨丰梅
关键词:
利率期限结构
遗传算法
多项式样条函数
基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型
被引量:3
2009年
针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构。并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5%。结果表明线性规划利率期限结构模型与多项式插值相结合的方法在拟合我国利率期限结构方面具有一定优势。
白小莹
杨丰梅
周荣喜
关键词:
金融工程
利率期限结构
线性规划
多项式插值
多项式样条函数
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