王雨蒙
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
- 供职机构：天津大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理建筑科学更多>>
- 基于排列熵的金融波动分析与预测被引量：2
- 2013年
- 利用可以有效提取日内信息的"已实现"波动来度量高频金融时间序列的波动,使用排列熵方法分析"已实现"波动序列的顺序模式与序列之间的广义同步,利用全概率理论,在已知历史"已实现"波动顺序模式的情况下,预测下一个交易日的"已实现"波动处于不同水平的概率。使用上证综指与深圳成指的5分时收盘价进行实证研究,验证方法的可行性与有效性,发现这两个指数的"已实现"波动序列之间基本不存在广义同步,确定了它们的主要顺序模式,并基于主要顺序模式对"已实现"波动水平进行预测,结果显示主要顺序模式的条件顺序模式仍然占主要地位。
- 王雨蒙徐梅
- 基于符号时间序列直方图的高频金融波动预测被引量：1
- 2014年
- 将符号时间序列分析方法与K-NN(K-Nearest Neighbors)算法相结合,提出了一种基于符号时间序列直方图的高频金融波动整体分布的预测方法。首先将时间序列符号化得到符号时间序列,并以符号序列直方图表示符号序列的分布,引入符号直方图时间序列的概念,采用K-NN算法得到下一个周期符号序列直方图的预测。在K-NN算法中,针对符号序列直方图的特点,提出以欧几里得范数,χ2统计量和相对熵作为选择邻居时的符号直方图序列相似度的度量方法,利用系统自身的几何特性确定符号直方图序列的嵌入维数。以上证综指5分时的高频数据检验了本文方法的预测能力。结果表明,本文方法预测所得结果整体误差均在可以接受的范围内,预测所得的分布与真实分布均值相同,但是方差较小。
- 徐梅王雨蒙
- 关键词：直方图金融波动NEIGHBORS高频
- 基于符号时间序列分析的金融波动分析与预测
- 高频金融数据包含更多的市场信息,由于其在市场微观结构的实证研究方面的重要性而受到广泛关注。对高频金融波动的研究对股票估值、衍生产品定价、资产组合配置、风险管理、货币政策的制定等至关重要,传统分析方法针对具体的波动数据,建...
- 王雨蒙
- 关键词：金融波动股票估值
- 文献传递
- 天津近代建筑砖外墙材料研究
- 明清时期的天津以漕运为生，把老城厢作为主要建筑的中心区域，逐步从卫城升级到州城，乃至府城，经历了由简单的军事基地到中国北方商业集聚的经济文化重镇的演变，其建筑风格和材料以青砖砌筑并饰面的传统民居为主。开埠后，老城厢地区被...
- 王雨蒙
- 关键词：外墙材料青砖红砖
