王广华
- 作品数：6 被引量：15H指数：2
- 供职机构：曲阜师范大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金山东省教育厅科技计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理一般工业技术更多>>
- 关于一类带常利率的更新风险模型的破产时值
- 2009年
- 该文研究了一类带利率的更新风险模型,给出了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,并用无穷级数给出了其解的精确表达式;推广了Gerber-Shiu公式(见文献[4]);最后利用递推技巧给出了破产概率的指数型上界.
- 吕玉华王广华
- 关键词：赤字
- 关于带利率的风险模型的研究
- 本文致力于研究带随机利率的风险模型的破产问题，带常利率经典的风险模型的分红问题和保费收入随机化的风险模型的破产问题。
自从经典的风险模型提出后，许多研究人员对此进行了推广，以使得更符合保险公司的实际的经营情况。...
- 王广华
- 关键词：破产概率随机利率积分微分方程分红比例HJB方程
- 文献传递
- 随机利率下的Erlang(2)风险模型被引量：4
- 2006年
- 本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后讨论了罚金函数,并写出了罚金函数满足的积分方程以及在特殊情况下满足的积分微分方程.
- 王广华吕玉华王洪波
- 关键词：破产概率随机利率LÉVY过程积分微分方程
- 常利率古典风险模型的按比例分红问题被引量：1
- 2008年
- 分红问题是目前保险精算研究的一个重要课题,本文利用HJB方程的方法证明了常利率古典风险模型的最优分红策略为边界策略;推导出了最优分红策略下常利率古典风险模型的期望红利总量现值所满足的积分方程;通过拉Laplace变换技巧给出了当保险公司的初始资金u大于或等于红利界线b时的期望红利总量现值的精确结果。为保险公司更合理的分配红利和掌控资金运营提供了理论依据。
- 王广华吕玉华王洪波
- 关键词：POISSON过程HJB方程LAPLACE变换
- 保费收入随机化的风险模型被引量：10
- 2006年
- 本文推广了龚日朝(2001)的风险模型,把保费随机化,利用鞅方法讨论了保单来到过程与索赔来到过程均为Po isson过程的破产概率.接着又讨论了G erber-Sh iu期望折现函数,推导出了其满足的积分方程,以及L ap lace变换.最后利用随机游动的知识,讨论了当保单来到过程与索赔来到过程为同一更新过程时的破产概率.
- 王广华吕玉华
- 关键词：破产概率LAPLACE变换
