柏立华
- 作品数：6 被引量：6H指数：2
- 供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 随机控制理论在金融和保险中的应用
- 本文将致力于下面三个方面.首先是建立与实际更贴近的模型和问题。其次是不局限于HJB方程的方法，根据当前的模型和问题所特有的性质灵活变通，充分发挥各种随机控制理论方法的作用，努力寻找解决问题的路径。最后，为了使最终的结果对...
- 柏立华
- 关键词：分红策略偿付能力比例再保险破产概率随机控制
- 文献传递
- 负二项(2)风险过程的破产概率
- 2007年
- 考虑了索赔发生的时间间隔为负二项(2)分布的离散时间风险模型,得出其无限时间生存概率的递推解和复合几何形式的显示解,并给出了当初值为0和1时它的具体表达式.最后计算得出索赔为几何分布时生存概率的具体形式.
- 柏立华
- 关键词：破产概率
- 两个保险公司的最优合并时刻问题
- 2019年
- Gerber和Shiu(2006)将两个公司的合并可行性问题与最优分红策略问题联系起来,给出公司合并会产生效益的条件,并提出一个更现实的问题:若选择合并,最优合并时刻是什么?本文分两步研究了这个问题.首先,利用混合奇异/二维最优停止理论,证明相应的验证定理,然后分两种情形讨论了这个问题.最终得到的最优策略为:情形1下不可能合并,两个公司分别采取最有利于自己的分红策略;情形2下,整个区域被分成3部分U_1、U_2和U_3,最优策略取决于两公司的盈余落在哪个区域.若落在区域U_1,最优策略同情形1;若落在区域U_3,两公司马上合并,合并后的公司采取它的最优分红策略;若落在区域U_2,两公司不分红并等待,直到其盈余过程到达U_1或U_3,然后,施行如上所述的合并和分红策略.
- 李亚男柏立华郭军义
- 关键词：隐函数存在定理
- 连续时间模型下的动态随机合作再保险策略
- 2017年
- 如何通过选择再保险策略以最大化保险公司的终端期望效用是保险精算领域中的一个热门研究话题.这个问题在单期离散模型下已经有了很好的研究结果.本文首次考虑了连续时间模型下的最优动态合作再保险问题.基于互惠的再保险概念和指数效用函数,本文引入了博弈论中的Pareto最优概念,给出了含有Pareto最优合作再保险策略的核的界定方法并证明此核是非空的.通过实例,验证了合作再保险博弈的核的非空性,并且得出了在两家保险公司的情形下(保险公司和再保险公司),Pareto最优合作再保险策略是比例再保险策略.
- 柏立华郭军义WU XueYuan
- 关键词：PARETO最优博弈论
- 带相关风险的保险公司的最优分红和再保险问题被引量：4
- 2016年
- 本文的研究对象是带两种相关风险业务的保险公司.本文用复合Poisson过程描述这两种风险;应用扩散逼近理论,建立了一个扩散逼近模型.利用动态再保险策略,公司可以降低其破产概率,同时通过给客户分红,公司可以保持竞争力.公司的目标是寻找最优策略和值函数来最大化期望折现分红.因为超额损失再保险策略优于比例再保险策略,所以,本文考虑公司的超额损失再保险及其分红问题.问题分两种情形讨论:分红率有界和分红率无界.在这两种情形下,本文最终得到了值函数和相应最优策略的具体表达式.
- 李亚男柏立华郭军义
- 关键词：最优再保险
- 负二项(2)风险过程的Gerber-Shui罚金函数
- 2007年
- 考虑了负二项(2)风险过程的破产时刻被折现罚金的期望值,它是一个关于初始余额的函数,即 Ger-ber-Shui 罚金函数,推出了它所满足的瑕疵离散更新方程,进而得出了它的递推解,显示解和渐近解.
- 柏立华马建静
- 关键词：破产概率
