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杨丹

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：江西财经大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇上海股市
  • 1篇股市
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动率
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇江西财经大学

作者

  • 1篇熊家财
  • 1篇杨丹

传媒

  • 1篇商场现代化

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国股市的波动性特征分析——基于GARCH模型被引量：5
2009年
自从资产组合理论建立以来,人们一直在探索收益与风险契合的最佳点。而波动率作为测量股市风险的重要工具,一直为大家所重视。而GARCH模型族由于其在风险测量方面的优势,一直为大家所认同。本文运用GARCH模型,把上海股市分为四个阶段进行波动率的分析。发现我国股市各个阶段不同的波动特征。
熊家财杨丹
关键词：上海股市波动率GARCH
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