李东方
- 作品数：4 被引量：8H指数：2
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- GARCH模型的分位点回归的MCMC方法（英文）
- 2016年
- 本文研究了GARCH模型和TGARCH模型的分位点回归的MCMC估计方法.通过将分位点回归估计问题转化为极大似然估计问题,并利用Metropolis-Hastings算法从模型参数的后验分布抽取随机数来完成GARCH类模型的分位点回归的Bayesian估计,本文得到了Value-at-Risk的动态估计.这一方法是对经典的Value-at-Risk计算方法的非常有效的推广.
- 李东方唐亚勇
- 关键词：GARCH模型TGARCH模型分位点回归
- 分位点门限自回归时间序列模型的贝叶斯分析被引量：5
- 2016年
- 本文运用贝叶斯方法研究了分位点门限自回归时间序列模型的估计和预测.通过将分位点回归的最优化问题转化为极大似然估计的问题,作者利用Metropolis-Hastings算法对模型中的参数进行了贝叶斯估计.同时作者将模型应用于上证综合指数的收益率的数据,得到了这一收益率的分位点估计.这一方法的优越之处在于它不需要对数据的分布作预先的假定.
- 赵超李东方唐亚勇
- 关键词：贝叶斯分析上证综合指数
- 一类改进的动态规划逆序算法
- 2013年
- 本文提出了一种改进的动态规划逆序算法,并通过MATLAB具体实现.该算法能给出最优解所对应的全部最优策略,并找到产生多个最优策略的原因.多个数值例子检验了此种新算法的优越性,也显示了本文中的算法程序对众多典型的动态规划应用问题的适用性.
- 吴增宝李东方邹云志
- 关键词：动态规划MATLAB
- 基于分位点回归和影响因子的动态保证金率被引量：3
- 2015年
- 保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开式估计分位数Φ-1q,以找到制定保证金水平更为合理的方法,然后采用沪胶指数日线为数据进行了对比和验证.
- 黄家锋李东方唐亚勇
- 关键词：GARCH-VAR分位点回归
