朱力行
- 作品数：13 被引量：37H指数：3
- 供职机构：香港浸会大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金香港特区政府研究资助局资助项目北京市教委科技发展计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理环境科学与工程生物学更多>>
- 关于参数型copula函数的拟合检验被引量：7
- 2007年
- 在金融和保险中,copula函数是一种构造多元相关分布函数的有力工具．然而,怎样选择一个适当的copula函数用于拟合数据,并没有找到统一的方法．因此,基于copula函数的经验分布,我们提出了一种用于检验具有某种特定参数结构的copula函数拟合数据优良性的方法,并得到了此检验的渐近性质．由于该检验统计量的极限分布依赖未知参数,我们采用非参数蒙特卡罗方法确定临界值．我们做了一个简单的模拟来验证本文提出的检验方法的功效．
- 武萍於州朱利平朱力行
- 关键词：COPULA函数
- 含发散维数自变量的单指标模型中方向向量的稳健估计
- 2010年
- 在回归分析中,常常引入大量的自变量来减少模型拟合的误差.本文考虑如下非常一般的单指标模型:在给定自变量X的线性组合β0τX的条件下,响应变量Y和维数发散的自变量X相互独立,其中β0是pn维向量.本文在这样的单指标模型假设下讨论当pn→∞时单指标模型中方向向量的稳健估计问题.我们发现,当pn=o(√n)时,最小二乘估计βn0能够相合地估计β0的方向.为了剔除不相关的自变量,从而提高回归模型的可解释能力,我们提出基于1-正则化的算法,通过加二次限制得到稀疏的最小二乘估计.1-正则化的解βn不仅可以相合地估计β0的方向,而且可以产生稀疏的估计.因此,我们可以选择一些重要的自变量,在保持预测准确度的同时使模型解释变得容易.模拟分析和汽车价格数据应用分析表明,我们所提出的估计方法在有限样本场合具有良好的表现.
- 朱利平朱力行
- 关键词：稀疏性
- 时间序列中向量自回归模型的拟合优度检验被引量：3
- 2009年
- 本文提出并研究了一些诊断检验工具,用于一般参数型的时间序列向量自回归模型的拟合优度检验.该检验在零假设下渐近服从卡方分布,并能侦察到以参数速度收敛到零假设模型的备择模型.检验涉及到权函数,因此可以灵活地选择权函数以提高检验功效,尤其是在可能的偏离方向已知情形.如果备择不是方向型的,而只知道其属于某一个模型类中,此时可构造一个渐近分布自由的极大极小(maximin)检验.对于饱和备择,基于得分型思想给出了构造万能(omnibus)检验的可行性构想.本文对提出的检验从理论上进行了功效研究.另外,为提高检验在小样本情形的功效,本文把非参数Monte Carlo检验方法推广到相依数据情形.最后,通过模拟研究和实际数据分析进一步表明检验的有用性.
- 吴鑑洪朱力行
- 关键词：拟合优度检验向量自回归模型
- 部分线性单指标模型中参数的经验似然置信域被引量：11
- 2005年
- 考虑部分线性单指标模型,提出了未知参数的3种对数经验似然比统计量.在适当的条件下,证明了所提出的统计量依分布收敛于χ2分布.所得结果可以用来构造未知参数的置信域.所提出的方法也适合于纯粹的单指标模型.通过模拟研究说明了经验似然方法在置信域的精度及其覆盖概率大小方面优于最小二乘方法.
- 薛留根朱力行
- 关键词：经验似然置信域Χ^2分布似然比统计量
- 方基法于经验似然的Value-at-Risk模型的评价被引量：1
- 2009年
- Value-at-Risk(VaR)是度量市场风险的一个基本工具.自从VaR概念提出以来,涌现出大量方法用于VaR估计,因此在统计意义下,如何检验这些方法的有效性,以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法,就成为人们非常关注的问题.本文提出了利用经验似然法来评估和比较不同的Value-at-Risk模型.模拟和实证分析表明经验似然方法比已有的方法有效和稳健.
- 魏正红温松桥朱力行
- 关键词：VALUE-AT-RISK波动率经验似然
- 物种间不确定性相互关系分析：一种基于非参数估计的变系数模型
- 2011年
- 物种间相互作用的研究通常假定物种间相互作用具有某种固定的模式,因此线性或者非线性参数回归模型(如指数分布或者logistic模型)被广泛用来描述物种间的相互作用.然而,这些模型假定了相互作用关系物种之间具有特定响应函数,而这个假设可能并不适用于真正的生物群落,如物种间相互作用关系随不同环境变化的混沌系统.为了用一个更精确的方法来描述这种关系,我们以榕树-榕小蜂为模式系统,建立了一个变系数分析模型进行物种间相互关系的分析.在这个模型中,用非参数估计方法分析物种间相关系数如何随其他变量(函数)的变化而变化.当其他因素对相关系数的影响效应可以用一个指定的参数模型来描述时,新方法就会转化为传统的参数相关分析.对于经验数据的分析,新方法更具有普遍性和灵活性,其与传统方法不同之处在于我们可以研究物种间的相互作用是否会随着某些因素变化而变化,或者找出维持或改变物种间的相互作用其他关联因素.这种方法在理论研究和应用研究(如流行病学和群落管理)领域都有着重要的应用价值.
- 石磊王瑞武朱力行曾卫民许王莉郑琪
- 关键词：非参数估计相关系数
- 均值波动率回归（英文）被引量：1
- 2015年
- 在无风险资产和有风险证券的离散时间资产定价问题中,常用包含相关的随机成分和非随机成分的增量过程模型来表示.受此启发,文章提出了一类融合了非随机和随机成分的半参数回归模型.与经典的回归模型不同,在此模型中均值回归函数包含了方差部分,并且模型变量与某个状态变量有关联,因此模型更具有特定的经济意义.文中的一个例子解释了GARCH-M模型与现有的广义漂移模型不能包含本文中所提出的模型.文章还表明,虽然增量过程只是两个部分的加权和,但模型的统计推断不能够简单地通过两个独立系统来完成.文章研究了估计量的渐近理论性质,并通过蒙特卡洛模拟考察了估计量的小样本性质.最后利用中国金融年鉴2004-2005的数据分析了中国金融市场的财富增量过程.
- 林路李锋朱力行HARDLE Wolfgang Karl
- 关键词：半参数回归均值方差
- 偏正态混合模型的惩罚极大似然估计被引量：1
- 2019年
- 在分析具有异质性和非对称性数据时,偏正态混合模型提供一种比经典的Gauss混合模型更为灵活的建模方式.然而,由于无界的似然函数和发散的形状参数,该模型的极大似然估计并未被正确定义,进一步导致不理想的推断过程.为同时解决这两个问题,本文基于惩罚似然提出一种新的估计方案,并证明在混合分布的类别个数大于或等于真实的类别个数时,相应的惩罚极大似然估计是强相合的.同时,本文也提出相应的惩罚EM (expectation maximization)算法来计算惩罚估计.最后,通过模拟分析与现有方法比较研究估计方法在有限样本下的表现,并采用两个实例说明方法的有效性.
- 金立斌许王莉朱利平朱力行
- 关键词：强相合性
- 自适应的Dantzig选择器的渐近性质研究
- 2017年
- 本文首先研究当变量个数p较大、甚至关于样本n指数速度增长时,高维稀疏线性回归模型下适应的Dantzig选择器估计量的渐近性问题.作为适应的Dantzig选择器的权重,当回归系数的初始估计取为某常数的相合估计时,在一些常规条件下,本文证明了适应的Dantzig选择器具有Oracle性质.对于p≤n和p>n两种情形,本文也分别给出了易于实现的初始估计量.最后通过模拟验证了前面的理论结果.
- 盖玉洁李锋尹钊林路朱力行
- 纵向数据下部分线性模型的经验似然推断被引量：13
- 2007年
- 考虑纵向数据下部分线性模型,研究了回归系数和基准函数的经验似然推断,证明了所提出的经验对数似然比渐近于卡方分布,由此构造了相应兴趣参数的置信域和区间．此外,利用经验似然比函数得到了回归系数和基准函数的最大经验似然估计,并且证明了所得估计量的渐近正态性．模拟研究比较了经验似然与正态逼近方法的有限样本性质,并进行了案例分析．
- 薛留根朱力行
- 关键词：部分线性模型经验似然置信域纵向数据
