徐建军
- 作品数：3 被引量：5H指数：1
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- GARCH族模型在汇率波动分析中的应用被引量：1
- 2011年
- 文章基于GARCH族模型对人民币/美元的汇率波动特征进行分析。用ARMA-GARCH联合模型对人民币/美元的日汇率值进行实证研究,通过似然的方法,结合三种信息量,选择最佳的模型,并对GARCH、GJR和APARCH模型下所得到的结果进行比较分析,研究结果表明,描述人民币/美元汇率波动的GARCH族模型具有非对称性和长记忆性特点。
- 徐建军
- 关键词：GARCH汇率
- 多元正态混合模型下约束最大似然估计的相合性(英文)被引量：1
- 2012年
- 提出了用约束最大似然的方法来估计多元正态混合模型的参数.在成分数固定情形下,证明了约束最大似然估计的强相合性.
- 徐建军
- 关键词：强相合性
- 随机函数的几乎处处中心极限定理被引量：3
- 2006年
- 设{X_n,n≥1}是独立同分布随机变量序列,EX_1=0,EX_1~2=1．设S_n=∑_i^n=1 X_i,T_N=T_N(X_1,…,X_n)是随机函数且T_N=AS_N+R_n．我们证明若supE|R_n|＜∞,R_n=o n^(1/2)a．s．或R_n=O(n^(1／2-2γ))a．s．(0＜γ＜1／8),则对随机函数T_n几乎处处中心极限定理(简记为ASCLT)和函数型几乎处处中心极限定理(简记为FASCLT)成立．由此作为推论,可得对U统计量、Von-Mises统计量、线性过程、移动平均过程、线性模型中误差方差估计、功率和、连续分布函数的乘积极限估计和分位点函数的乘积极限估计等均成立着ASCLT和FASCLT．
- 陆传荣邱瑾徐建军
- 关键词：几乎处处中心极限定理随机函数移动平均过程误差方差估计U统计量独立同分布
