尹钊
- 作品数：7 被引量：39H指数：3
- 供职机构：中央财经大学统计与数学学院、数学教学部更多>>
- 发文基金：中财121人才工程青年博士发展基金北京市高等学校教育教学改革立项项目中央财经大学教育教学改革基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于风险价值法和压力测试法的企业风险管理方法研究被引量：3
- 2008年
- 本文提出风险价值法和压力测试法的企业风险管理方法,克服了传统方法只给出风险相对严重程度的不足。建立风险量化评估、预警和控制体系,采用优化组合方法,实施一体化风险管理,规避重大风险事件的发生。
- 尹钊
- 关键词：风险价值法风险管理
- 非单调型拟线性椭圆问题的非协调元逼近
- 2009年
- 用非协调有限元来研究非单调型拟线性椭圆问题,使用Aubin-Nitsche对偶技巧,给出了在范数‖.‖h和‖.‖0下的最优误差估计.
- 贾尚晖姚昌辉尹钊
- 关键词：非协调有限元拟线性椭圆问题
- 再生核H0^1[a，b]空间中线性泛函的最佳逼近
- 2009年
- 利用再生核H01空间中的样条插值算子给出了H01空间中线性泛函的最佳逼近,为讨论微分方程边值问题的数值解提供了新方法,数值算例表明了该方法的有效性.
- 尹钊贾尚晖
- 关键词：再生核最佳逼近
- 信用风险模型比较及实证研究——以房地产企业为例被引量：10
- 2015年
- 在市场经济的今日,商业银行信用风险监控和管理具有重要作用。笔者以如何进行信用风险控制为主题,在研究Credit Metrics模型、KMV模型以及Credit Portfolio View模型的基础上,剖析各类模型对中国国内商业银行信用风险的适用性和局限性,并选取十家上市房地产企业进行实证检验分析。从实证结果可以得到:相较于绩差股企业而言,绩优股企业的平均违约距离较大,绩优股企业的违约可能性较小。这一结论与商业银行对样本组中上市企业的信用风险评估相一致。
- 尹钊韩佳菲
- 关键词：信用风险KMV模型实证分析
- 非协调元逼近非单调型拟线性椭圆问题的超收敛分析
- 2009年
- 研究了非协调有限元逼近非单调型拟线性椭圆问题,使用超收敛误差估计技巧,得出该问题光滑解和有限元解之间存在的超收敛关系.
- 姚昌辉贾尚晖尹钊
- 关键词：非协调有限元拟线性椭圆问题超收敛
- Moore-Penrose广义逆矩阵与线性方程组的解被引量：22
- 2009年
- 线性方程组的逆矩阵求解方法只使用于系数矩阵为可逆方阵,对于一般线性方程组可以应用Moore-Penrose广义逆矩阵来研究并表示其通解,本文主要探讨Moore-Penrose广义逆矩阵及一般线性方程组通解和最小范数解.
- 尹钊贾尚晖
- 关键词：广义逆矩阵线性方程组最小范数解
- 金融投资风险货币量化预测的模型与分析被引量：4
- 2013年
- 本文针对金融投资风险问题,把数理分析方法与金融投资风险问题结合起来,针对马柯维茨模型没有反映损失的具体数量等不足,综合研究VaR方法和边际分析法,创建金融投资风险货币量化预测的模型,有助于金融体制建立行之有效的预警机制,在经济规划、投资决策支持等方面具有鲜明的实际背景和重要的应用价值。
- 尹钊谭畅
- 关键词：数学模型
