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孙传忠

作品数：4 被引量：23H指数：3
供职机构：中国科学院应用数学研究所更多>>
发文基金：中国科学院院长基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇ARCH模型
  • 1篇行态
  • 1篇异方差
  • 1篇异方差性
  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列模型
  • 1篇统计量
  • 1篇主要经济
  • 1篇主要经济指标
  • 1篇小样本性质
  • 1篇模型参数
  • 1篇模型参数估计
  • 1篇经济系
  • 1篇经济系统
  • 1篇经济学
  • 1篇经济预测
  • 1篇经济运动
  • 1篇经济运行
  • 1篇经济运行态势
  • 1篇经济运行态势...

机构

  • 4篇中国科学院
  • 1篇吉林大学
  • 1篇中央民族大学

作者

  • 4篇孙传忠
  • 4篇吴国富
  • 1篇魏凤荣
  • 1篇崔斌
  • 1篇安鸿志

传媒

  • 2篇数理统计与应...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇1999
  • 1篇1998
  • 2篇1995
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
ARCH模型及其应用与发展被引量：17
1995年
本文介绍了计量经济学中近期发展较快而又极有应用前景的一类模型—自回归性异条件方差模型(ARCH—Autoregressive Conditional Heteroskedasticity),并从经济意义和模型意义两个方面论述了该模型的基本思想。另外我们还给出了ARCH模型的若干种变形,并给出了一个物价指数模型分析应用的例子。最后还提出了未来在理论和应用方面值得进一步研究的方向。
孙传忠安鸿志吴国富
关键词：异方差性计量经济学时间序列模型ARCH模型
ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究被引量：3
1998年
本文使用ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ方法对常用的ＡＲＧＡＲＣＨ一类模型的样本分布性质进行了讨论．重点讨论了在小样本条件下ＡＲ（１）ＧＡＲＣＨ（１，１）模型与通常模型参数估计分布性质及预测精度；使用序贯数论优划（ＳＮＴＯ）算法与使用ＢＨＨＨ算法对ＡＲ（１）ＧＡＲＣＨ（１，１）模型估计结果的优劣比较；Ｋ－Ｓ统计量检验方法与常用的ＬＭ统计量有效性的比较．
吴国富孙传忠吕有
关键词：模型参数估计GARCH检验统计量MONTE小样本性质
经济系统的预期不确定性与模型选择被引量：3
1999年
论述了经济系统中的预期不确定性及其描述模型的选择． 阐述了使用ＡＲＣＨ 模型对不确定性进行定量分析的方法． 给出了一个实证分析的例子．
吴国富孙传忠魏凤荣
关键词：ARCH模型经济系统
近期经济运行态势分析及全年主要经济指标的预测被引量：1
1995年
本文对９５年我国宏观经济总运行状况进行了分析，并提出了应注意的几个问题。对下半年的宏观经济进行了预测和研究。
吴国富崔斌孙传忠
关键词：经济预测宏观经济经济运动
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共1页<1>
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