您的位置： 专家智库 > >

刘彬

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇投资组合
  • 2篇最优投资组合
  • 2篇RICCAT...
  • 1篇优化技术
  • 1篇投资组合问题

机构

  • 2篇同济大学

作者

  • 2篇朱经浩
  • 2篇刘彬

传媒

  • 1篇同济大学学报...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
借助优化技术求解一类最优投资组合问题
本文把[2]中离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形。引进恰当的状态约束,将原问题简化为一个有状态约束的随机最优控制问题。利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ最优控制问题。进而借助优化技术...
刘彬朱经浩
关键词：最优投资组合RICCATI方程
文献传递
一类半方差模型的投资组合问题被引量：2
2009年
把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ(Linear Quadratic)最优控制问题.进而借助优化技术计算半方差模型投资组合问题的最优投资决策.
朱经浩刘彬
关键词：最优投资组合RICCATI方程
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0