韦才敏
- 作品数：35 被引量：102H指数：7
- 供职机构：汕头大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金广东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理社会学文化科学更多>>
- 基于分数布朗运动的亚式期权模糊定价研究被引量：2
- 2022年
- 金融市场经常受到一些不确定因素的影响,使得亚式期权的定价具有模糊性,同时资产价格的变化具有长记忆性和“尖峰厚尾”的特征.本文将金融市场的长记忆性特征纳入到模糊环境下的亚式期权定价模型中,用分数布朗运动刻画资产价格的变化过程.通过引入三角直觉模糊数来刻画期权价格估计的不确定性,构建了在分数布朗运动的Black-Scholes模型下欧式几何平均亚式期权的定价模型,给出了亚式期权三角直觉模糊价格截集.并重点研究了长记忆性指标Hurst指数H对具有固定敲定价格的几何平均亚式期权的影响.通过数值实验对模型的灵敏性和稳健性进行了分析.结果表明:在模糊环境下考虑长记忆性特征所得到的欧式几何平均亚式期权定价模型更符合金融市场.
- 于涛韦才敏李傲霜范衠
- 关键词：长记忆性分数布朗运动
- 广义随机KdV-Burgers方程的随机精确解
- 2007年
- 利用Hermite变换和截断展开法,研究一类广义随机KdV-Burgers方程,获得该类方程一个新的随机精确解.
- 韦才敏
- 关键词：HERMITE变换截断展开方法
- 分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价被引量：2
- 2018年
- 本文研究了在分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权定价问题.在标的资产服从几何分数布朗运动的情况下,利用分数It公式和无风险套利原理建立了分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权的定价模型.再通过用偏微分方程的方法进行求解此定价模型,得到了在分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价公式.所得结果推广了已有结论.
- 韦才敏林先伟范衠
- 关键词：两值期权期权定价分数布朗运动
- 延期支付与订购量相关的易腐产品库存决策模型被引量：1
- 2018年
- 本文研究了延期支付与订购量相关的易腐产品库存决策的问题.在易腐率很小的情况下,利用二阶泰勒展开式、矩阵论及优化技术方法,获得了最优缺货时间、最优订购周期及最优零售价格解析解;并在易腐率比较大的情况下,利用内点算法,获得了零售商最优决策数值解.数值实验分析了各参数对最优决策的影响.
- 韦才敏李忠萍林小苹
- 关键词：延期支付易腐品订购量
- 基于分数布朗运动和随机利率下两值期权定价被引量：2
- 2019年
- 本文研究了标的资产服从分数布朗运动和利率服从Vasicek模型的两值期权定价问题.首先对零息票债券进行定价,得到零息票债券所满足的偏微分方程,并给出了满足此偏微分方程的仿射结构的解.其次,利用投资组合的Δ-对冲原理构造无风险资产,求得两值期权在分数布朗运动和Vasicek随机利率下所满足的偏微分方程.最后引入适当的组合变量,通过多次换元将两值期权的所满足的偏微分方程及其边界条件转化为热传导方程进行求解,进而得到两值期权定价公式.
- 邓婷婷韦才敏
- 关键词：分数布朗运动两值期权随机利率期权定价
- 混合分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价被引量：8
- 2018年
- 当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用Δ-对冲和混合分数It8公式,建立混合分数布朗运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期权定价的偏微分方程转化为热传导方程,求得显示解.在此基础上,得到欧式障碍期权看涨-看跌平价关系式.由此,再根据敲入-敲出障碍期权关系式可推出障碍期权所有类型的定价公式.
- 刘文倩韦才敏卜祥智
- 关键词：期权定价热传导方程
- 带启动时间单重休假的M/G/1排队被引量：13
- 2004年
- 研究了带有启动时间的单重休假连续时间的到达服从Poisson分布、顾客服务服从一般分布的单个服务台排队,导出了稳态队长的分布和母函数、等待时间的分布和其LST及其随机分解结果和稳态系统忙期。验证了所得到的结果。
- 王铁英韦才敏
- 关键词：运筹学随机分解启动时间单重休假
- 广义随机KdV和mKdV方程的随机类孤子解
- 2007年
- 通过Hermite变换把Wick-类型的广义随机KdV方程和广义随机mKdV方程变成普通的KdV方程,利用截断展开法和延拓齐次平衡法求出方程的解,然后通过Hermite的逆变换求出相应方程的随机钟状类孤子解.
- 韦才敏
- 关键词：KDV方程类孤子解HERMITE变换截断展开法
- 不同博弈框架下多竞争零售商的双渠道供应链定价决策研究被引量：10
- 2018年
- 在Bertrand竞争、Stackelberg竞争及集中决策下,研究由单制造商与多竞争零售商组成的双渠道供应链的定价决策问题。运用两阶段优化技术、博弈论及矩阵论,讨论了多竞争零售商与单制造商在价格方面相互竞争的问题,给出不同市场竞争模式及集中决策下供应链成员的博弈均衡解。对比不同博弈框架及集中决策下供应链成员的定价决策,通过数值实验分析了价格敏感度及零售商个数对最优定价决策和最大利润影响,给出一些管理学理论与见解,为双渠道供应链中各成员的管理者制定最优决策提供理论支持。
- 韦才敏李忠萍范衠
- 关键词：供应链管理博弈论零售商
- 带启动时间的多级适应性休假连续时间排队的PH封闭性被引量：1
- 2005年
- 在文献[1]基础上,研究了带启动时间的多级适应性休假连续时间的到达顾客服从 POISSON分布、顾客服务时间服从一般分布的单个服务台排队的PH的封闭性．分别给出了附加队长和附加延迟时间LST的PH表示,并用概率母函数来分析系统在稳态条件下的全假期、闲期和在线期,同时给出它们的母函数和均值．
- 高娃田乃硕韦才敏
- 关键词：休假排队启动时间
