郑小迎
- 作品数：15 被引量：213H指数：9
- 供职机构：西安交通大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理环境科学与工程更多>>
- 有交易成本的期权定价研究被引量：9
- 2000年
- 基于股票价格的对数正态分布假设 ,Black -Scholes模型运用连续交易保值策略成功解决了有效证券市场中的欧式期权定价问题。然而 ,在非有效市场中 ,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在界定交易成本的基础上 ,建立了离散交易时间条件下的非线性期权定价模型[1]。
- 郑小迎陈金贤
- 关键词：交易成本BLACK-SCHOLES模型组合证券无套利原理
- 全文增补中
- 关于利率衍生工具定价的研究被引量：14
- 2001年
- 剖析在利率衍生工具定价中使用 Black- Scholes模型的局限性 .在深入分析利率特征及其影响因素的标的上 ,提出符合利率特征的随机模型 ,利用无套利原理得出债券等主要利率衍生工具的定价模型 .
- 郑小迎陈金贤杨屹
- 关键词：利率衍生工具BLACK-SCHOLES模型无套利原理债券证券市场
- 关于新型期权及其定价模型的研究被引量：22
- 2000年
- 本文剖析了新型期权的生成机理和主要特征 ,由此归纳出新型斯权的主要类型。在标准期权定价模型的基础上 ,深入讨论了各类新型期权的定价模型 ,并重点研究了路径依赖型期权的定价问题 ,创建了包含路径因子在内的定价模型 ,最后对多因素新型期权的定价进行了展望。
- 郑小迎陈金贤
- 关键词：期权金融创新
- 国家环境监控(理)信息系统
- 陆新元林宣雄田为勇孙波郑小迎陈善荣杨子江杨屹李勇军王国彦任小东王江春高飞宋谦朱杉侯春声薛向辉
- 目前，在环保领域利用高新技术改造传统监测、监理、监控手段的必要性和重要性已为业界所共识，但研制出的产品多针对某一局部的环境问题，网络规模小、无法共享信息、下端数据接入方式单一、不能及时反映治理效果、功能扩充能力有限。与国...
- 关键词：
- 关键词：环境监控信息系统
- 关于可转换债券定价模型的研究被引量：20
- 1999年
- 本文首先对可转换债券的性质及其相关内容进行了深入分析,并给出影响其发行效果的 Rate-Price组合模型.然后,在详细考察标的变量—利率和股票价格行为特征的基础上,运用无风险套利原理推导出关于可转换债券的双因素定价模型,其特例便是著名的Black-Scholes模型.
- 郑小迎陈金贤
- 关键词：可转换债券无风险套利证券市场
- 金融创新对货币供求关系及货币政策的影响被引量：3
- 2002年
- 金融创新引起了货币定义与供求关系的全面变化 ,导致货币政策的执行效果与预期目标发生了偏离。放弃以利率为指标的需求调节型货币政策 ,建立能全面反映金融创新特点、以广义货币量 M2 或
- 杨屹郑小迎林宣雄
- 关键词：金融创新货币政策货币供给货币需求
- 有交易成本的期权定价研究被引量：43
- 2001年
- Black Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而 ,在现实的证券市场中 ,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在界定交易成本的基础上 ,用证券组合模拟期权收益来构造有交易成本的欧式期权定价基本方程 ,并利用二项式定价模型予以验证 ,两者所得结论完全一致。
- 郑小迎陈金贤
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型交易成本证券组合二项式模型期权定价期权收益
- 期权定价与金融衍生工具价值机理的理论研究
- 郑小迎
- 关键词：期权金融衍生工具倒向随机微分方程实物期权
- 关于路径依赖型期权定价模型的研究被引量：12
- 2000年
- 剖析了路径依赖型期权的主要特征和价值形成机理 ,归纳出路径依赖型期权的主要类型 .在Black Scholes模型的基础上 ,讨论了各类期权的定价模型 。
- 郑小迎陈金贤
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型
- 国家环境监理信息系统的推广使用对环保产业发展的推动作用被引量：1
- 2000年
- 国家环境监理信息系统的推广使用将带来我国环保事业的一次飞跃，从而全面推动我国环保产业的发展：培育一个巨大的环保信息产业市场，彻底改变环保产业结构；推动环境信息应用技术服务领域的发展；推动专业污染治理服务的发展；带动污染检测仪表的发展；推动环保科研的发展。
- 陈明亮郑小迎陆新元
- 关键词：环境监理信息系统环保产业
