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赵仕军

作品数：2 被引量：8H指数：1
供职机构：宁波大学理学院更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇证券
  • 1篇支持向量
  • 1篇支持向量机
  • 1篇向量
  • 1篇向量机
  • 1篇金融
  • 1篇金融证券
  • 1篇股票
  • 1篇股票价格
  • 1篇R/S分析
  • 1篇ARMA
  • 1篇COPULA...
  • 1篇HURST指...

机构

  • 2篇宁波大学

作者

  • 2篇赵仕军
  • 1篇徐丙振

传媒

  • 1篇宁波大学学报...

年份

  • 2篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
数量化方法对金融证券的系统性分析
在金融行业中,时间序列可以说是特别重要的信息,所谓的时间序列是指一系列被观测数据按照时间顺序排列,观测值按照等距或者非等距的时间间隔采样。而作金融证券分析时,常常以过去的历史数据或者资料为依据,对未来的趋势或者涨跌提供预...
赵仕军
关键词：COPULA函数ARMAHURST指数支持向量机
文献传递
动态Hurst指数对股票价格(指数)趋势的判断被引量：8
2011年
采用长时间、大周期统计Hurst指数,进而计算出动态Hurst指数,从而判断实际股票市场的股票指数的趋势以及动态Hurst指数的适应范围,认为动态Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,可以对股票价格或指数的长时趋势进行预测.
赵仕军徐丙振
关键词：R/S分析
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