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蔡君刚

作品数：3 被引量：1H指数：1
供职机构：华中科技大学经济学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇学位论文
  • 1篇期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇期货
  • 3篇价格发现
  • 3篇股指
  • 3篇股指期货
  • 2篇价格发现功能
  • 2篇公共
  • 2篇公共因子
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇误差修正模型
  • 1篇先验
  • 1篇先验性
  • 1篇向量误差修正
  • 1篇向量误差修正...
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇VECM
  • 1篇波动率

机构

  • 3篇华中科技大学

作者

  • 3篇蔡君刚
  • 1篇刘静一
  • 1篇简志宏

传媒

  • 1篇武汉理工大学...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
我国股指期货价格发现功能的实证研究——基于先验性的VECM和TVECM
本文基于持有成本理论,利用先验性的向量误差修正模型(VECM)以及门限值时变的门限向量误差修正模型(TVECM)对中国沪深300股指期货的价格发现功能做了相对系统全面的实证研究,研究发现:在期限市场之间的价格发现过程中股...
蔡君刚
关键词：股指期货价格发现波动率
文献传递
我国股指期货价格发现功能的实证研究
本文基于持有成本理论，利用先验性的向量误差修正模型（VECM）以及门限值时变的门限向量误差修正模型（TVECM）对我国沪深300股指期货的价格发现功能做了相对系统全面的实证研究，研究发现：在期限市场之间的价格发现过程中股...
蔡君刚
关键词：股指期货向量误差修正模型公共因子
沪深300股指期货的价格发现功能研究被引量：1
2013年
将交易成本引入到一般向量误差修正模型(VECM)中,建立了时变门限先验向量误差修正模型(TVECM),利用公共因子权重法计算了期货市场的价格贡献度,对我国沪深300股指期货的价格发现功能做了相对系统全面的实证研究。研究表明,不考虑交易成本和考虑交易成本但不存在套利机会时,股指期货在期限市场之间的价格发现过程中起着绝对主导作用;考虑交易成本且存在套利机会时,两者的价格发现功能相差不大;市场的波动性而非流动性是价格发现的决定性因素。
刘静一蔡君刚简志宏
关键词：股指期货公共因子
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