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董立娟

作品数：3 被引量：7H指数：2
供职机构：中国建设银行更多>>
相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇理学

主题

  • 3篇期货
  • 3篇蒙特卡罗模拟
  • 3篇股指
  • 3篇股指期货
  • 3篇VAR
  • 2篇保证金
  • 1篇指数期货
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇期货保证金
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇股指期货保证...
  • 1篇保证金水平
  • 1篇VAR方法
  • 1篇VAR模型

机构

  • 2篇北京交通大学
  • 2篇中国建设银行
  • 1篇内蒙古大学

作者

  • 3篇董立娟
  • 2篇禾祺夫

传媒

  • 2篇内蒙古科技与...

年份

  • 2篇2010
  • 1篇2008
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于蒙特卡罗模拟的VaR方法设置基准保证金水平的理论初探
2010年
文章在介绍了基准保证金水平设置的理论依据的基础上,对国内外基准保证金水平设置的方法进行了比较分析,指出:必须引入基于模型设计反应市场波动性的动态基准保证金方法。基于蒙特卡罗模拟的V aR方法进行价格预测时灵敏性强,可根据不同风险程度制定合理的保证金水平,有较强的适用性。
禾祺夫董立娟
关键词：股指期货VAR蒙特卡罗模拟
基于蒙特卡罗模拟的VaR在股指期货保证金设计中的应用
中国在即将推出股指期货之即，有必要建立符合中国特点的，基于股指期货价格波动的，保证金水平设置的动态模型。通过模型预测的保证金水平灵敏性强，可根据不同风险程度制定合理的保证金水平。股指期货保证金所涵盖的风险应指正常交易状况...
董立娟
关键词：金融市场股指期货
文献传递
基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究被引量：4
2010年
文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷的蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation,简称MC)计算的VaR方法,对香港恒生指数期货进行实证研究,为国内即将开设的股指期货市场的风险控制提供借鉴思路与方法。
禾祺夫董立娟
关键词：股指期货VAR模型蒙特卡罗模拟
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