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肖璨

作品数：3 被引量：11H指数：2
供职机构：电子科技大学更多>>
发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇COPULA...
  • 1篇债市
  • 1篇尾部相关系数
  • 1篇线性相关系数
  • 1篇协整理论
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇COPULA
  • 1篇GARCH
  • 1篇GMDH

机构

  • 3篇电子科技大学

作者

  • 3篇肖璨
  • 2篇田益祥
  • 1篇朱冬

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 2篇2007
  • 1篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于GARCH风险价值的GMDH估计
简单介绍了在险价值(Value-at-Risk)的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况是计算VaR的关键．通常广义自回归条件异方差模型(Generalized Autoregressive Conditional ...
田益祥肖璨
关键词：GMDHGARCH
文献传递
基于Copula方法的二元组合风险模型与应用研究
随着金融领域研究的日益深入，人们发现单一的资产或者市场的研究越来越不能满足需要。相关性分析在金融应用中变得越来越重要，更是金融市场组合风险度量的关键。基于线性相关关系的传统风险度量只集中在对线性相关程度的分析上，而忽略了...
肖璨
关键词：COPULA方法金融市场
运用Copula方法对债市相关性的测度被引量：8
2007年
本文引入一种新的相关性分析工具——Copula方法对交易所债市相关性进行分析,探讨协整关系、传统线性相关关系与Copula理论中尾部相关性之间的联系。通过对交易所债市和股市进行实证,得出了具有协整关系及线性相关程度较大的市场不一定具有较大的尾部相关性的结论,为组合投资风险管理提供了重要参考依据。
肖璨田益祥朱冬
关键词：COPULA尾部相关系数协整理论线性相关系数
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