王士洋
- 作品数：4 被引量：7H指数：1
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- 考虑市场摩擦的投资组合保险策略研究
- 2010年
- 投资组合保险策略是一种利用金融工程的思想,使用数量化的方法将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将其余资金投资于风险资产,并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。根据使用的技术不同可以分为以期权为基础的投资组合保险策略和非期权性投资组合保险策略。在现实中由于存在市场摩擦等原因,使用普通的B-S模型作为投资组合保险的等价复制技术有失偏颇。本课题从修改B-S模型的角度来对投资组合保险策略进行改进,并予以实证。
- 魏来张绚王士洋
- 关键词：投资组合保险
- 中国商业银行的经营绩效——基于14家上市银行2009年数据的分析被引量：7
- 2011年
- 本文以中国14家上市商业银行2009年公告数据为基础,以净资产收益率等8个主要财务指标构建盈利因子、偿债因子和可持续发展因子,利用各因子的解释能力计算中国上市商业银行的综合绩效得分。评价结果显示,以南京银行、浦发银行和北京银行为代表的股份制商业银行的经营绩效高于大型国有银行,在赢利能力和可持续发展能力方面,两类银行的差距较为显著。但大型国有银行仍然具有独特的核心竞争力,如庞大的客户资源、广泛的分支网络、稳健的经营战略、隐性的国家信用支持等,从长远角度看,大型国有银行的可持续发展能力与股份制银行并没有显著差异。
- 胡兆峰王汀汀王士洋
- 关键词：商业银行上市公司经营绩效
- 投资者异质预期对IPO抑价的影响研究
- 新股发行抑价问题一直是全球金融研究领域的热点问题，受到了国内外学者的普遍关注。而我国证券市场仅有20年的发展史，抑价率却一直处于极高的水平，远高于发达国家相对成熟的证券市场及其它发展中国家的证券市场平均水平，素有“新股神...
- 王士洋
- 关键词：证券市场首次公开发行抑价机构投资者
- SPO策略改进的实证研究
- 2010年
- SPO策略是一种根据市场变动调整风险资产和无风险资产的比例,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。本课题从修改B-S模型的角度来对投资组合保险策略进行改进和研究。
- 魏来张绚王士洋
