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王丽丽

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机波动率
  • 1篇期权
  • 1篇期权博弈
  • 1篇期权博弈分析
  • 1篇企业
  • 1篇波动率
  • 1篇博弈
  • 1篇博弈分析

机构

  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇李时银
  • 1篇王丽丽

传媒

  • 1篇数学研究

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
随机波动率环境下企业内生破产的期权博弈分析
2012年
将企业破产作为委托人-代理人的博弈问题,应用期权博弈分析的方法讨论此问题.在企业的资产价值的波动率服从快速均值回复OU过程的假设下,导出各博弈方的权益满足的偏微分方程,利用Taylor级数展开及求解一组Poisson方程的技巧,得到各博弈方的价值表达式.进而,讨论各博弈方的破产决策;企业的投资决策;融资决策以及贷方避免在破产时遭受损失的激励合同.最后,总结波动率的随机性对文献结论的影响.
王丽丽李时银
关键词：随机波动率期权博弈分析
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共1页<1>
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