杨中原
- 作品数：11 被引量：164H指数：6
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- 基于风险最小的期货套期保值优化模型研究
- 套期保值就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约补偿现货市场价格变动带来的实际价格风险。期货市场套期保值的关键问题是套期保值比率的确定。套期保值模型的研究不...
- 杨中原
- 关键词：套期保值期货合约
- 文献传递
- 次逆M-矩阵的性质
- 2009年
- 引入了次逆M-矩阵的概念,应用M-矩阵和次M-矩阵的性质研究了次逆M-矩阵,得到了次逆M-矩阵的一些性质。利用这些性质,给出了判定次逆M-矩阵的一个充分条件,而且还证明了次逆M-矩阵满足幂零不变性。
- 智红燕杨中原
- 关键词：三对角矩阵可约矩阵正矩阵
- 循环修正思路的经济评价模型及实证研究——基于14个省级行政区被引量：5
- 2009年
- 根据"坚持以人为本,全面、协调、可持续的发展观"的科学发展观的内涵,首先,进行经济指标的海选、筛选及指标体系的构建;然后,运用循环修正原理对AHP、G1客观方法和变异系数法、离差法客观方法的评价结果组合修正,在此基础上建立了基于科学发展观的循环修正的经济综合评价模型;最后,运用所建立的模型对我国14个省级行政区进行实证研究,并提出了政策建议。
- 迟国泰符林杨中原
- 关键词：科学发展观经济评价绿色GDP综合评价
- 基于整体风险控制的组合套期保值优化模型被引量：4
- 2009年
- 通过偏度控制收益分布向右偏斜减小重大风险发生的概率,以期货套期保值收益率最小方差为目标函数,建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型.本模型的特色与创新一是通过组合收益率偏度大于等于零控制套期保值的整体风险;二是通过多种期货对一种现货的组合套期保值提高了套期保值的有效性;三是通过非线性风险叠加与对冲控制多种期货对一种现货的组合风险.通过实证研究和与现有研究的对比分析,表明本研究所建立的模型可以有效地减小套期保值的风险并提高套期保值的有效性.
- 杨中原迟国泰赵光军
- 关键词：期货风险套期保值
- (2+1)维广义变系数KdV方程新的精确解
- 2009年
- 借助符号计算软件Maple和第一种椭圆方程展开法求解(2+1)维广义变系数KdV方程,得到该方程的部分新形式的精确解,包括类孤子解、周期解和指数函数解.
- 智红燕杨中原
- 关键词：精确解孤子解
- 基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型被引量：6
- 2008年
- 采用隶属度消除期货和现货收益率的异常波动对套期保值的影响,用非线性风险叠加原理描述多种期货对一种现货的组合风险,在最小方差套期保值模型的基础上,建立了基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型。本模型的创新与特色一是通过多种期货对一种现货的交叉套期保值提高了套期保值的有效性。这解决了仅用一种期货对一种现货进行交叉套期保值而导致风险较大的问题。二是用隶属函数对期货和现货收益率赋权消除离散程度大的收益率对最优套期比的影响。在采用隶属函数赋权的情况下,离散程度大的期货和现货收益率会被自动地赋予较小的权重,有效地减小了异常数据对最优套期比的影响。三是用非线性风险对冲原理叠加多种期货对一种现货的组合风险。通过期货与现货收益率的模糊协方差矩阵计算组合风险,反映了风险的非线性叠加和非线性对冲。四是现有研究的多种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型仅仅是本模型在模糊隶属函数取1时的一个特例。当本模型的隶属函数为1时,本模型就是多种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型;当本模型的隶属函数为1时、且研究对象为一种期货对一种现货套期保值时,本模型就是一种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型。通过实证研究和与现有研究的对比分析,证明本研究所建立的模型可以有效的减小套期保值的风险并提高套期保值的有效性。
- 杨中原迟国泰赵光军
- 关键词：期货风险最优套期比交叉套期保值
- 基于主成分分析的国有商业银行竞争力评价研究被引量：92
- 2009年
- 在现有商业银行竞争力评价指标的基础上,建立了一套完善的可量化的商业银行竞争力评价指标体系库。运用主成分分析法对该指标体系库的指标进行筛选,得到了信息反映程度高且不受指标间相关性影响的商业银行竞争力评价指标体系。该体系的特色与创新表现在:从现实竞争力和潜在竞争力两方面综合地考察国有商业银行的竞争力;通过主成分分析筛选得到包含较少指标的指标体系,能够反映全部原始数据的信息;降低了信息丢失程度,避免了指标间相关性对后期评价的影响;利用OBLIMIN斜交旋转法得到显著影响综合竞争力的若干因素,有利于国有商业银行更有针对性地提高自身竞争力。从实证的角度,运用斜交旋转法,找出影响国有商业银行竞争力的银行的盈利能力、发展能力、创新成果等主要因素,为国有商业银行的发展提供了具有实践意义的参考。
- 迟国泰郑杏果杨中原
- 关键词：国有商业银行竞争力主成分分析
- 基于次约束的经济评价模型及中国“十五”期间的实证研究被引量：9
- 2008年
- 根据"坚持以人为本,全面、协调、可持续的发展观"的科学发展观的内涵,通过经济指标的海选、筛选和理性分析构建了经济综合评价指标体系。运用变异系数法确定各指标的权重,分别以不同的准则层建立次约束条件,建立了中国经济发展状况的模糊评价模型。本文的创新与特色一是通过将可观测的人均准绿色GDP纳入评价体系间接反映了绿色GDP。这就解决了现阶段中国经济评价因绿色GDP指标的缺失而不能反映科学发展观的问题,改变了现有评价没有考虑经济增长对环境危害的问题。二是通过次约束评价结果与无约束评价结果的对比,有针对性的找出影响特定年份经济发展不合理的因素,解决了以往综合评判方法中好的因素与坏的因素作用抵消影响评价结果的问题。三是通过不同的次约束与无约束评价结果的分别对比得到影响经济发展的敏感因子。这就揭示了限制经济发展的"瓶颈"因素。
- 符林迟国泰杨中原
- 关键词：科学发展观绿色GDP经济指标体系
- 基于重大损失控制的套期保值优化模型被引量：14
- 2007年
- 以套期保值收益率的最小方差为目标函数,以收益率偏度大于等于零控制套保者遭受重大损失发生的概率,建立了基于重大损失控制的套期保值优化模型。本模型的特色与创新是建立了"均值—方差—偏度"的三因素套期保值优化模型。通过偏度约束控制了当收益分布向右偏斜时的重大损失发生的概率,解决了套保者遭受重大损失的问题。在期望—方差模型的基础上,增加了偏度参数,开拓了套期保值优化的新思路,解决了套期保值过程中重大风险的规避问题。
- 迟国泰杨中原王玉刚
- 关键词：期货风险套期保值
- 基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型被引量：6
- 2010年
- 以多品种期货套期保值组合的条件风险价值CVaR度量风险,运用非参数核估计和蒙特卡罗方法模拟现货和期货未来损益情景,通过求解最小CVaR值,建立了基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型,解决了在期货价格异常变动的条件下套期保值的风险控制问题.本文以条件风险价值CVaR最小为目标控制套期保值组合的尾部损失,避免了多品种期货套期保值的极端损失,提高了套期保值的效果.采用离散化处理条件风险价值的复杂积分计算收益分布的尾部面积,使得套期保值组合的尾部损失的确定适合任意分布的情况,避免了现有研究对组合收益分布做特定假设的不合理情况,使模型适合任何分布情况的风险控制.
- 赵光军迟国泰杨中原
- 关键词：期货风险套期保值组合套期保值条件风险价值最优套期比
