李彪
- 作品数：40 被引量：104H指数：6
- 供职机构：天津工业大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理交通运输工程理学文化科学更多>>
- 基于交通拥堵预测的交通网络最短路问题的研究
- 交通拥堵预测在车辆路线选择方面起到了一个指导决策的作用,通过交通拥堵预测,不但能够帮助减轻城市交通压力,同时方便了车辆出行,节省车辆出行费用。本文通过对交通拥堵的预测来修正交通网络中发生拥堵的概率分布,从而得到在交通网络...
- 袁二明李莹李彪
- 关键词：交通网络最短路径
- 文献传递
- 模态法引入初始缺陷海底管线整体屈曲二维动力模拟方法
- 一种模态法引入初始缺陷海底管线整体屈曲二维动力模拟方法：根据海底管线的几何和物理力学参数应用有限元软件ABAQUS，计算海底管线特征屈曲模态；根据海底管线与海底土体的几何参数和物理力学应用有限元软件ABAQUS，重新建立...
- 刘润熊昊郭绍曾李彪
- 文献传递
- 交错排列微管管束传热与流动性能研究
- 随着微电子、微型电机、微生物工程以及航空航天等方面科学技术或先进设备的迅速发展，微尺度下的传热与流动课题逐渐进入了人们的视野，并且成为学术界的热点之一，很多国内外学者都对此表现出了浓厚的兴趣，但是目前研究结果还不太统一。...
- 李彪
- 关键词：流动性能数值模拟
- 文献传递
- 我国国债发行规模中的协整和ECM实证分析被引量：9
- 2004年
- 本文应用协整理论和方法,对1979年以来的我国长期宏观经济变量的数据序列进行了单位根检验与协整检验,建立了我国国债发行规模的长期均衡方程和短期误差修正模型(ECM),依据于此模型较好地解释了我国国债发行规模与宏观经济变量之间存在的长期均衡关系以及国债发行规模短期变动的影响因素,同时结果表明该模型也具有很强的预测功能。
- 李彪卢志红
- 关键词：国债伪回归单位根ECM
- 一类短期利率模型的最优估计、选择与定价应用被引量：6
- 2007年
- 对CKLS的一般无约束模型进行了推广,提出了两个更为一般的无嵌套短期利率模型,并以中国银行间债券市场国债回购利率R 007的日数据为样本,对这两个模型以及可嵌套在CKLS框架下的GBM模型、V asicek模型和C IR SR模型的欧拉离散化形式进行了极大似然估计(M LE)。在此基础上,采用对数似然比和V uong检验统计量,对它们的模型拟合效果进行了比较,结果表明对CKLS模型推广的第二种形式(模型5)优于其他四个模型。然后,又利用间接推断方法对模型5估计得到的初始参数值的偏差进行校正,并将修正后的参数估计值及其短期利率扩散模型用于对某上市公司的股票看涨期权进行定价。
- 李彪杨宝臣袁二明
- 关键词：短期利率极大似然估计蒙特卡罗模拟
- 基于广义息票剥离法的国债收益率曲线的估计被引量：15
- 2004年
- 在一般息票剥离法(bootstrapmethod)的基础上进行了扩展:采用三次样条插值方法,可以对任意的国债报价数据进行即期收益率曲线估计。同时对插值方程和收益率曲线节点的非线性联立方程进行求解。为分析央行下调利率对我国国债收益率曲线的影响,选取2002年1月21日和2002年3月21日上海证券交易所国债当日收盘价,根据扩展的息票剥离法分别估计出此两日国债收益率曲线,并进行相应的比较分析。
- 杨宝臣李彪
- 关键词：收益率曲线样条插值
- 基于交通拥堵预测的交通网络最短路问题的研究
- 交通拥堵预测在车辆路线选择方面起到了一个指导决策的作用，通过交通拥堵预测，不但能够帮助减轻城市交通压力，同时方便了车辆出行，节省车辆出行费用。本文通过对交通拥堵的预测来修正交通网络中发生拥堵的概率分布，从而得到在交通网络...
- 袁二明李莹李彪
- 关键词：交通网络最短路径
- 中国国债发行规模的经济计量分析被引量：6
- 2004年
- 文章对国债发行规模及相关影响变量进行Granger因果关系检验 ,确定了影响国债发行规模的主要因素 ,并应用协整理论对国债发行规模及主要影响变量进行单位根检验与协整关系检验 ,建立了长期均衡方程和短期误差修正模型 (ECM) 。
- 李彪
- 关键词：国债发行规模GRANGER因果关系经济计量分析
- 国债回购市场利率期限结构的预测能力研究被引量：5
- 2006年
- 本文对国债回购市场的利率数据在采用单位根和协整检验的基础上,通过分析国债回购利率走势和波动幅度的不同,将全部样本数据分成两个子样本,并在基于利率预期假说成立的基础上,利用单方程回归和向量自回归模型来检验收益率价差对未来利率变化的预测能力。结果发现,利率价差在两个子样本区间上都对未来的利率变化有较强的预测能力,且利率波动幅度越大,则利率价差对未来利率变化的预测能力越强;反之,则越弱。
- 李彪杨宝臣袁二明
- 关键词：预期假说单位根
- 中国国债市场收益率的统计特征分析被引量：1
- 2007年
- 首先通过采用基于各个国债之间相关性的距离测度方法,对修正后的国债日收益率时间序列进行了聚类分析,将上海证券交易所的20只国债分成了5类,分类结果显示我国国债市场中的各个国债日收益率之间的相关性程度是很明显地依赖于它们的到期时间的。同时,研究了每一个国债修正后日收益率时间序列的价格波动结构,结果表明中国的国债市场也表现出非常明显的多标度分形特征,还发现属于同一类国债的多标度特征具有很强的自相似性,而不同类型国债之间的多标度特征则具有一定程度上的差异性。
- 李彪杨宝臣
- 关键词：国债市场收益率
