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曲博

作品数：3 被引量：6H指数：1
供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇欧式
  • 2篇COPULA
  • 1篇实物期权
  • 1篇实物期权法
  • 1篇期权
  • 1篇违约
  • 1篇违约概率

机构

  • 3篇北京航空航天...
  • 1篇中国地质大学...

作者

  • 3篇曲博
  • 2篇李平
  • 1篇黄光东

传媒

  • 1篇管理科学学报
  • 1篇现代商业

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于Copula的欧式脆弱期权定价
本文运用Copula来处理二元脆弱期权的定价问题，并推出了欧式脆弱期权价格的Copula形式。用一致性测度Kendall来刻画脆弱期权行权概率与违约概率的相关关系;并根据Kendall和标的资产价格与执行价格比率的不同数...
曲博李平
关键词：违约概率
实物期权法在储值卡项目投资决策中的应用
2009年
本文运用实物期权方法对储值卡项目进行了投资决策分析。从本文的例子中不难看出实物期权方法在处理管理灵活性、未来收益的不确定性方面的优势。
曲博
关键词：实物期权
基于Fréchet Copula的欧式脆弱期权定价被引量：6
2012年
运用Fréchet Copula和相关性测度Kendallτ来刻画脆弱期权行权概率与对手方违约之间的相关结构,并给出了欧式脆弱看涨期权价格的闭形式表达式.然后由Kendallτ和标的资产价格与执行价格比率的不同数值,对欧式脆弱看涨期权的价格进行了数值计算和敏感性分析.结果表明,随着τ值的增加和标的资产价格与执行价格比率的降低,欧式脆弱看涨期权的价值相应地呈下降趋势,这与理论结果和实际都是相符的.
李平曲博黄光东
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共1页<1>
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