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易艳红

作品数：2 被引量：11H指数：2
供职机构：上海商业职业技术学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇统计分析
  • 1篇尖峰厚尾
  • 1篇厚尾
  • 1篇GARCH
  • 1篇参数估计

机构

  • 2篇上海理工大学
  • 1篇上海商业职业...

作者

  • 2篇周石鹏
  • 2篇易艳红

传媒

  • 1篇上海理工大学...
  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2004
  • 1篇2003
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
稳定分布及其在GARCH中的运用被引量：4
2003年
用稳定分布的特征函数和Fourier变换得到稳定分布的参数估计和概率密度。应用稳定分布对上证交易所的综合指数进行分布拟合,并建立了GARCH-稳定模型,探讨稳定分布对GARCH模型的影响。
易艳红周石鹏
证券回报序列的统计分析被引量：7
2004年
稳定分布已被广泛应用于金融研究中.本文采用基于稳定分布特征函数的参数估计方法来对上海交易所的综合股指的分布作了拟合研究,并给出了一些相应的计算技巧.研究表明稳定分布能反映金融数据的尖峰厚尾性,而它又具有正态分布的良好统计性质,可以很好地描述金融市场的实际行为,是很适合运用到一些要求有精确分布的分析技术上去,如风险监管技术、投资组合理论等.
易艳红周石鹏
关键词：参数估计尖峰厚尾
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共1页<1>
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