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易科

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：华南理工大学理学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇随机波动率
  • 2篇随机波动率模...
  • 2篇MCMC方法
  • 2篇波动率
  • 2篇波动率模型
  • 1篇时变相关
  • 1篇收益率
  • 1篇收益率序列
  • 1篇随机波动模型
  • 1篇后验分布
  • 1篇厚尾
  • 1篇GIBBS抽...
  • 1篇变相

机构

  • 2篇华南理工大学
  • 1篇中山火炬职业...

作者

  • 2篇易科
  • 1篇梁满发
  • 1篇马芙玲

传媒

  • 1篇合肥学院学报...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
MCMC方法在估计二元随机波动率模型中的应用
2010年
金融数据的波动性一直是经济学研究的热点问题之一,随机波动率模型(SV)在波动率建模中有着重要的应用.马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法是估计参数的一种有效方法,给出估计一类二元SV模型参数的MCMC算法,并通过WinBUGS软件编程实现了该算法.文章最后给出了模型和程序的一个实际应用.
马芙玲梁满发易科
关键词：MCMC方法后验分布GIBBS抽样
MCMC方法在估计多元随机波动率模型中的应用
金融数据的波动性一直是经济学研究的热点问题之一。波动性已经渗透到整个现代金融理论，对波动性的精确测量和预测已经成为资产定价、衍生品的定价和交易策略设计的关键。对于波动性建模的方法大致可以分成两大类：一类是由 Engle（...
易科
关键词：随机波动率模型随机波动模型时变相关收益率序列厚尾
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