徐飞
- 作品数：3 被引量：7H指数：1
- 供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 多风险控制目标下的资产配置模型被引量：1
- 2012年
- 相比于VaR风险测度,CVaR风险测度因满足次可加性能够更好地描述金融资产组合风险,而广义极值分布和Copula函数较好地拟合了金融资产收益率的厚尾特征和相依性。本文尝试使用CVaR风险测度和Copula-GEV分布描述金融资产组合的极端值风险,并将其作为风险控制目标引入传统均值-方差模型,构建多风险控制目标下的资产配置优化模型,实现在金融资产配置决策中综合考虑期望收益、波动性风险和极端值风险,并设计PSO-MC优化算法对模型进行求解。通过对我国上市公司股票收益率数据的实证分析,验证了模型及求解算法的有效性。
- 邵雪焱祁明亮徐飞
- 关键词：资产配置PSOMC3
- Quotient统计量在尾部相关性检验中的应用
- 2009年
- 文章尝试采用基于quotient统计量的Gamma分布对资产之间的尾部相关性进行显著性检验,在确定资产之间显著尾部相关的基础上,采用t-copula函数对资产之间的相关结构进行描述,并对资产组合尾部风险进行实证分析。
- 徐飞邵雪焱
- 关键词：GAMMA分布VAR
- 负二项回归模型在过离散型索赔次数中的应用研究被引量：6
- 2009年
- 索赔次数预测模型中通常考虑泊松回归模型,但当索赔次数中出现过离散问题时,泊松回归模型就不再适合。本文讨论了两种分布形式的负二项回归模型,并利用它们对一组车险数据进行了拟合,效果得到了明显改善。
- 徐飞
- 关键词：索赔次数
