崔伟
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
- 供职机构：吉林大学经济学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家社会科学基金国家教育部“985工程”更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 汽车保险损失率期权定价模型及实证研究被引量：3
- 2013年
- 随着汽车保险行业的迅速发展,如何通过证券衍生产品来转嫁汽车保险越发引起人们的重视。本文在Taehan Bae等人的研究基础上给出了当索赔额分布服从指数分布、Γ-分布、混合指数分布、对数正态分布时的汽车保险损失率期权的定价公式,并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,利用Γ-分布下的汽车保险损失率期权定价公式对其进行实证研究,得到汽车保险损失率期权价格的近似值,具有很好的理论意义和现实意义。
- 周佰成韩月才崔伟
- 关键词：ESSCHER变换期权
- 基于PORT及王变换下汽车保险期权定价研究
- 2011年
- 笔者从汽车保险风险转移方式出发,利用随机门限值方法(即PORT方法),以及王变换方法,给出了一年期汽车保险索赔额期权定价公式。并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,对其进行实证研究,得到汽车保险索赔额期权价格,具有很好的理论意义和现实意义。
- 周佰成崔伟吕海升
- 关键词：期权
