姚如一
- 作品数：4 被引量：13H指数：2
- 供职机构：南京信息工程大学数学与统计学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于状态空间建模法的社会消费品零售总额预测被引量：8
- 2008年
- 文章以状态空间和卡尔曼滤波为基础,对社会消费品零售总额,商品零售物价指数与居民家庭人均可支配收入建模,并在此基础上预测了未来12个月的社会消费品零售总额。将此结果与ARIMA模型的预测结果想比较,得出状态空间建模法的相对误差较小,预测效果更好。
- 秦伟良姚如一
- 关键词：状态空间模型ARIMA模型卡尔曼滤波社会消费品零售总额
- 状态空间模型在经济指标中的应用
- 对经济系统的研究离不开模型，而一个系统往往可以用不同的模型去描述，其中之一就是状态空间模型。20世纪80年代以来，状态空间模型已成为研究经济系统的一种有力的建模工具。它的应用范围越来越广泛，已经引起了国内外学者的普遍关注...
- 姚如一
- 关键词：状态空间模型居民消费价格指数社会消费品零售总额时间序列
- 文献传递
- 基于BVAR模型对我国证券市场的相关分析
- 2008年
- 通过对上证系列指数:上证指数、基金指数、国债指数、企债指数的日收益率建立VAR模型和BVAR(Bayesian VAR)模型,比较两种模型得到BVAR模型效果较好,故采用BVAR模型对各指数进行Granger因果关系检验,结果表明我国股票市场与基金市场相互存在较强的因果关系,而债券市场与股票市场、基金市场之间无明显的因果关系。
- 秦莉王颖姚如一
- 关键词：GRANGER因果关系证券市场
- 基于EGARCH-Copula的金融市场条件相依分析被引量：5
- 2008年
- 文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布。对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布Sklar定理,采用条件正态copula函数建立两者的联合分布。结果表明,EGARCH-t模型能够很好的描述两指数收益率的特征,正态Copula能够很好的描述沪深股市的相关性信息。
- 秦伟良王颖姚如一
