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冯娟

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：武汉工业职业技术学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇研究文献综述
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值有效...
  • 1篇资产
  • 1篇资产收益
  • 1篇误差修正模型

机构

  • 1篇华中科技大学
  • 1篇武汉工业职业...

作者

  • 1篇王郧
  • 1篇冯娟

传媒

  • 1篇中国证券期货

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
套期保值有效性研究文献综述与方法比较被引量：2
2012年
对期货市场最佳套期保值比率的研究可分为两大类:一类是从组合资产收益风险最小化的角度,研究最小风险套期保值比率;另一类是同时考虑组合资产收益和收益方差,从效用最大化的角度研究均值-风险套期保值比率。研究套期保值的模型方法一般运用以下六种:OLS、B-VAR、ECHM、EC-GARCH、VaR、几何谱风险测度GM。本文比较了六种模型各自的优势和缺陷。
王郧冯娟
关键词：套期保值误差修正模型
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