陈利军
- 作品数：4 被引量：14H指数：2
- 供职机构：重庆理工大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- VaR模型在我国商业银行汇率风险度量中的应用研究
- 商业银行的风险管理一直是理论界与实业界的重要研究对象,尤其是自20世纪70年代以来,世界经济与金融环境在经历了布雷顿森林体系瓦解,以及国际金融史上爆发的几次严重金融危机给银行业带来极大冲击之后,商业银行的汇率风险度量和防...
- 陈利军
- 关键词：商业银行汇率风险蒙特卡罗模拟法压力测试
- 浅析科学发展观指导下对广告监管的意义被引量：2
- 2011年
- 我国外汇储备增加、商业银行外汇敞口增大及人民币升值的背景下，商业银行面临的汇率风险是明显的。如何度量其汇率风险具有理论和现实价值。文章采集汇改以来人民币汇率值。用Eviews软件计算人民币汇率日收益率并发现其呈非标准正态分布，且有明显的尖峰厚尾特征；而且采用历史模拟法和蒙特卡罗模拟法的VaR模型来分别度量我国商业银行某时点的汇率风险值。结果表明蒙特卡罗模拟法更具预警可靠性和；住确性。因此，建议我国商业银行可采用蒙特卡罗模拟法来计算其外汇敞口的汇率风险值并指导其风险管理。
- 谢非陈利军秦建成
- 关键词：历史模拟法蒙特卡罗模拟法汇率风险VAR
- 中日两国汇率发展历程及启示被引量：4
- 2009年
- 汇率制度的安排对国家的经济发展有重要影响。文章对比中日两国汇率发展历程发现:中日两国汇率发展历程有相似性;汇率变化是各自国内经济社会发展动力和国际经济政治压力综合作用的结果。研究阐明:一国汇率制度的安排应是国家意志的体现;新形势下的人民币汇率变化应立足中国当前国情采取平稳审慎的态度,以避免重蹈日元被动大幅升值给日本经济社会造成负面影响的覆辙,确保金融危机下的中国经济平稳较快地发展。
- 谢非陈利军秦建成
- 关键词：汇率布雷顿森林体系固定汇率浮动汇率
- 人民币汇率变动视角下我国商业银行的汇率风险管理被引量：8
- 2010年
- 人民币汇率的变动从银行资本金充足率、资金账户和交易账户、外汇资产和负债错配、不良贷款上升和信誉损失,以及外汇理财业务等方面对我国商业银行汇率风险管理产生影响。为了更好地应对人民币汇率变动给商业银行带来的影响,一方面,要完善我国银行监管的法律法规,加强商业银行汇率风险外部监管,培育和完善外汇衍生品市场;另一方面,商业银行自身要增强汇率风险管理意识,大力引进和培养专业人才,建立完善的汇率风险管理体系和商业银行风险管理信息系统,增强汇率风险识别、计量和监控能力,提高金融衍生品的定价能力和创新水平。
- 谢非陈利军秦建成
- 关键词：人民币汇率商业银行汇率风险
