陆怡舟
- 作品数：12 被引量：87H指数：4
- 供职机构：华夏银行更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 有效利率传导过程的关键构成及分析被引量：2
- 2020年
- 中国利率市场化改革除了放开利率管制外,更需要在利率管理和定价上建立市场化机制,实现有效的利率传导。概括了金融体系内及从金融体系向实体经济利率的传导过程,传导机制的四项关键构成为主体、客体、媒介物、利率曲线,利率信号借助媒介物可在利率主客体之间形成传递网络。分析了当前利率传导过程中,金融企业、实体企业、金融市场、金融产品等关键构成的现状和约束,并从经济人角度分析各主体提升利率传导能力的动机,提出了加强行业自律及顶层设计与引导等建议。
- 陆怡舟缪锦春
- 关键词：利率市场化利率传导机制银行体系
- 基于不确定性特征的金融转型风险管理研究
- 2024年
- 在气候变化大背景下,低碳转型成为全球发展新共识;但与此同时,也将不可避免地给金融体系带来“转型风险”这一全新风险类型。由于转型风险与传统风险类型存在特征差异,集中体现为企业选择、转型路径、消费者行为、定量评估等方面的不确定性,以及地理区域等的异质性,因此需要以不确定决策、效果推理逻辑等新的风险管理方式对其进行管理。本文归纳总结了国内外商业银行管理气候风险的前沿做法,分析其针对转型风险的可改进之处,并尝试提出包括前瞻性转型风险偏好、转型风险评级管理、全生命周期组合管理、转型风险资本管理、风险防控预案管理在内的转型风险管理框架构想。
- 陆怡舟
- 关键词：商业银行气候风险不确定性
- 宏观不确定性与金融企业操作风险管理被引量：1
- 2023年
- 金融企业经营中要时刻面对宏观环境不确定性、中观业务不确定性和微观运营不确定性。各类不确定性之间存在着复杂的相互影响和关联关系。金融企业操作风险是一类既与微观运营状况密切相关,同时又不可避免地受到各类宏观不确定性影响的风险类型。本文以次贷危机为剖析样例,分析了信贷、房地产、创新、政策等宏观因素所引致不确定性的影响效应和影响渠道。在金融周期与经济周期的复杂互动下,宏观不确定性进一步加剧。宏观因素通过战略、资产、运营等渠道,影响管理者、员工、客户等关键人员心理。操作风险隐患可能随着创新业务的复制、传播、扩散,而在业务链条中积累、放大乃至最终暴露。建议金融企业在运营管理、员工管理和创新管理等方面采取逆周期管理模式,限制宏观不确定性的影响渠道,降低各类不确定影响。同时,通过改进“三道防线”,加强逆周期风险管理,保持金融企业稳定运营。
- 陆怡舟贾超
- 关键词：逆周期操作风险管理
- 操作风险损失的宏观周期特征被引量：2
- 2022年
- 操作风险是金融机构面临的一类重要风险,对金融稳定具有巨大的潜在破坏性。本文针对风险偏好、信贷约束、资产价格三类宏观因素构建金融状况指数,结合多家商业银行的高频低损、低频高损两类微观操作风险损失数据,进行多时间跨度的相关性分析,首次对我国商业银行操作风险损失的宏观周期特征进行探究。分析结果表明,商业银行的操作风险损失与宏观周期间的相关关系在中长期时间跨度上,呈现聚集性、多变性、事件特异性、机构特异性等性质。这些性质与操作风险自身独特的成因,以及宏观环境与操作风险诱因之间的多样化影响渠道有关。建议银行管理者和监管者充分关注操作风险损失的宏观周期特征,在不同的经济阶段采取针对性防控措施,处理好操作风险管理与信贷周期、房地产周期、心理因素、创新因素、政策因素的关系;同时,充分发挥监管数据和技术优势,加强金融业操作风险管理。
- 陆怡舟贾超
- 关键词：金融周期经济周期商业银行操作风险
- 货币政策的结构性效应与政策启示:基于商业银行异质性视角的述评
- 2023年
- 近四十年来,我国货币政策工具不断创新。在政策范式变迁过程中,大量研究证实了货币政策存在内生结构性效应,体现为与行业、区域有关的空间结构性效应,以及与经济周期有关的时间结构性效应。从货币政策传导看,商业银行异质性可能会影响货币政策的结构性效应,为了实现宏观调控对经济系统的精准调节,政策管理者需要对此类结构性效应有深入了解。本文梳理归纳相关研究后认为,银行分层结构、信息获取能力、监管约束等异质性特征产生不同程度的金融摩擦,是货币政策结构性效应的主要来源,因此货币政策传导有效性与金融结构密切相关。尤其在新时代,货币政策还面临影子银行、数字金融、绿色金融等新挑战,建设金融强国需要继续深化金融经济改革,减少金融摩擦,创新政策工具,更加精准有效施策。
- 陆怡舟娄峰
- 关键词：商业银行货币政策银行风险承担金融摩擦信贷渠道
- 数字经济时代的决策范式变迁被引量：2
- 2023年
- 数字经济将带来从生产方式、生活方式到治理方式的全面改变。数字化、网络化、智能化等数字经济时代趋势,将为组织决策者带来新的决策范式,决策逻辑、决策层次、组织结构、决策支撑等都将发生显著变化,涌现出有限理性决策、不确定性决策、效果推理逻辑等新的范式特征。决策者们需要把握新决策范式特点,利用数字经济时代数字化、智能化、高算力等有利因素,倡导管理创新,引领组织进步、社会发展。
- 陆怡舟
- 关键词：决策者数字经济
- 商业银行风险管理绩效评价研究——基于AHP-DEA方法的评价框架被引量：5
- 2019年
- 随着商业银行全面风险管理的加快实施,风险管理绩效评价对于提升风险管理水平的必要性与紧迫性日益凸显。本文按照"投入-产出"理念构造了评价风险管理绩效的指标,对风险指标区分度、一致性、计分方法进行了讨论。利用AHP、DEA方法构建了一个风险管理绩效综合评价框架。该评价框架借助AHP方法实现了多维度指标的整合和降维,并为DEA模型提供了有效输入,同时将相关受评价单位的风险管理效率与传统的风险评价得分结合,可对经营单位的风险管理绩效进行综合评价。本文基于某商业银行进行的实例分析,表明该框架能够有效地改进商业银行风险管理绩效评价工作,为商业银行全面风险管理乃至银行业系统性风险评估提供有效抓手。
- 陆怡舟赵韩婷张萌
- 关键词：风险管理绩效评价AHP层次分析法
- 对大宗商品贸易融资的风险分析——基于对青岛港融资铜骗贷事件的思考被引量：9
- 2014年
- 在货币紧缩政策和地产调控夹击的背景下,融资铜贸易一度成为企业融资的法宝。然而随着监管调控的趋严、铜价预期走低以及不规范融资铜贸易导致的系统性风险的逐渐暴露,融资铜的前景并不明朗。作为中国第三大外贸口岸,青岛港历来是中国重要的制造业枢纽及全球大宗商品贸易的关键港口之一,巨量的铁矿石、铜和铝等原材料储存在青岛港口的仓库中。6月2日,一则关于青岛港调查贸易融资骗贷,暂停铝和铜出港的消息再次将商品贸易融资推至风口浪尖。
- 陆怡舟巢雅琳
- 关键词：货币紧缩政策贸易融资业务开证行风险分析套利交易
- 不确定性与商业银行全面风险管理研究被引量：4
- 2017年
- 不确定性是经济学研究的基本内容,也是影响企业经营和风险管理的重要因素。商业银行全面风险管理体系搭建和运行的效果,一定程度上取决于自身对所面临不确定性的理解和认识,以及对具有不同不确定性特征的风险的全面有效管理。本文在奈特的"风险—不确定性"二分类基础上,采用不确定性知识获得的Ku U分析框架,构建了企业经营管理所面临的内外部不确定性模型,并重新审视了不确定性与商业银行风险管理的关系,提出当前商业银行优化全面风险管理的三阶段实施路径以及各阶段的工作重点。通过对不确定性和全面风险管理的深入讨论,本文为风险管理人员提供了如何看待风险与资本管理,以及风险与决策支持等课题的新视角,以期通过增进对工作和使命的理解,促进银行业改进和提升风险管理,更加有效地使风险管理与业务经营相协调。
- 陆怡舟
- 关键词：不确定性金融创新全面风险管理
- 货币政策执行模式、金融错配与我国企业投资约束
- 近年来我国固定资产投资增速下降。从稳定增长和产业结构调整的角度,我国都需要稳定投资。本文利用上市公司数据发现,当前影响企业投资的一个主要因素是我国特色的货币执行模式。在这种模式中,窗口指导包括了合意贷款规模管制,这导致了...
- 于泽陆怡舟王闻达
- 关键词：融资约束宏观审慎管理
- 文献传递
