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王远志

作品数：4 被引量：20H指数：3
供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 4篇期货
  • 3篇期货市场
  • 3篇交易
  • 2篇中国期货市场
  • 2篇实证
  • 2篇实证研究
  • 2篇高频数据
  • 1篇正反馈
  • 1篇正反馈交易
  • 1篇正反馈交易行...
  • 1篇指数期货
  • 1篇中国股市
  • 1篇日内交易
  • 1篇日内模式
  • 1篇上海期铜
  • 1篇期铜
  • 1篇自回归模型
  • 1篇向量自回归
  • 1篇向量自回归模...
  • 1篇金融

机构

  • 4篇天津大学

作者

  • 4篇王远志
  • 2篇刘卉
  • 2篇李晔
  • 1篇徐永韬
  • 1篇李忠民

传媒

  • 1篇天津工业大学...
  • 1篇沈阳理工大学...
  • 1篇长春理工大学...

年份

  • 1篇2006
  • 3篇2005
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
中国期货市场波动性、交易量、市场深度动态关系的日内特征分析被引量：5
2005年
根据微观结构理论,运用5分钟高频数据对我国上海期铜、大连豆粕、郑州强麦期货市场的收益率波动性、交易量和未平仓合约数代表的市场深度的变动模式进行研究。应用Granger因果关系检验和向量自回归模型(VAR),实证分析了三者之间的动态关系,并且就此给出了相关的解释。
刘卉李晔王远志
关键词：期货市场高频数据
上海期铜日内交易特征的实证研究被引量：5
2005年
本文运用高频数据对我国上海期铜的收益率、交易量和交易笔数的日内变动模式进行研究,从而得出了上海期铜日内5分钟绝对收益率波动性的“L”型变化模式以及5分钟交易量和交易笔数的“U”型变化模式.在此基础上,本文建立回归模型,实证研究了影响上海期铜收益波动性的各种因素.结果表明上海期铜收益率与交易量、交易笔数以及价格水平之间确实存在着明显的正相关关系.
王远志李晔刘卉
关键词：期货市场高频数据
中国期货市场价格行为的实证研究
当前，期货市场已成为世界各国经济的重要组成部分，其对经济的稳定作用越来越明显。随着中国市场经济体制逐渐建立，自90年代发展起来的商品期货市场在稳定中国市场经济的波动状况、调节中国现货市场供求关系上显示出了重要作用。期货市...
王远志
关键词：价格行为期货市场VAR模型日内模式金融市场
文献传递
股票指数期货与正反馈交易行为——对中国股市的实证研究被引量：10
2006年
Shiller、Sentana和W adhwani提出的正反馈交易模型假定股票市场中存在两种类型的交易者:理性投机者和正反馈交易者.本文通过使用该模型对中国股市中的上证综合指数、深圳成份指数以及香港恒生指数进行实证研究,我们发现在上海、深圳以及引入股指期货前的香港股市中均存在显著的正反馈交易,更重要的是,我们发现在香港股市中引入股指期货能明显削弱正反馈交易者对股市交易的影响.
徐永韬李忠民王远志
关键词：正反馈交易行为股票指数期货非对称GARCH模型
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