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嵇少林

作品数：6 被引量：10H指数：1
供职机构：山东大学数学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 4篇经济管理
  • 4篇理学

主题

  • 6篇随机微分
  • 6篇随机微分方程
  • 6篇微分方程
  • 4篇倒向随机微分...
  • 2篇英文
  • 2篇微分
  • 1篇粘性
  • 1篇粘性解
  • 1篇正倒向随机微...
  • 1篇证券
  • 1篇证券收益
  • 1篇收益率
  • 1篇随机控制
  • 1篇套利
  • 1篇套利定价
  • 1篇微分系统
  • 1篇无套利
  • 1篇无套利定价
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场

机构

  • 6篇山东大学

作者

  • 6篇嵇少林
  • 1篇陈增敬
  • 1篇吴臻
  • 1篇彭实戈

传媒

  • 1篇应用数学
  • 1篇经济数学
  • 1篇山东大学学报...
  • 1篇数学年刊（A...
  • 1篇2001中国...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2008
  • 2篇2001
  • 2篇1999
共 6 条 记 录，以下是 1-6
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排序方式：
算术亚式期权的无套利定价问题被引量：9
1999年
讨论了算术亚式期权的无套利定价问题。
嵇少林
关键词：随机微分方程无套利定价
不确定情况下的一类递归效用优化问题(英文)被引量：1
1999年
本文通过对倒向随机微分方程进行摄动的方法研究了金融市场中最优投资组合和消费选择问题．在没有凸性假设下，用Ｅｋｌａｎｄ
嵇少林彭实戈
关键词：倒向随机微分方程
证券收益不确定情形下的动态风险度量问题
以倒向随机微分方程为工具,针对金融市场中的动态风险度量问题,给出了一种新的解决方法.利用该方法不但得到了对风险的精确度量,而且获得了相应的最优投资目标和最优投资策略.
嵇少林崔华良
关键词：倒向随机微分方程金融市场
文献传递
随机与微分系统的分析、控制及应用
王向荣孟新柱嵇少林白占兵董焕河陈增敬韩茂安吴臻
自从Bachelier利用Brown运动描述股票运动的随机波动特征以来，以随机微分方程描述的动力系统以及相应的随机控制理论成为处理复杂金融问题的有力工具。2010年，彭实戈在世界数学家大会上的1小时报告，揭开了非线性概率...
关键词：
关键词：随机微分方程
风险的动态度量和一个相关的随机对策问题(英文)
2001年
本文讨论不完全市场中股票收益率不确定时的动态风险度量问题和一个相关的随机对策问题 .该动态风险度量可表示为一个随机最优控制问题的值函数 .以倒向随机微分方程为工具我们给出了最优目标具有的形式 。
嵇少林
关键词：倒向随机微分方程随机控制股票收益率鞍点
带吸收系数的正倒向随机微分方程的可解性
2008年
利用叠代估计方法研究带吸收系数的正倒向随机微分方程的可解性,在正向随机微分方程的扩散系数可以退化的情形下,证明了适应解的存在性和唯一性,也研究这类正倒向随机微分方程与偏微分方程的联系.
嵇少林赵怀忠
关键词：正倒向随机微分方程粘性解
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