崔巍
- 作品数：3 被引量：9H指数：1
- 供职机构：武汉理工大学理学院数学系更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 破产理论中到达给定水平的时间分析
- 2011年
- 研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型,该模型在保险实务中有着实际应用背景。运用鞅方法,研究了盈余首次到达给定水平的时间问题,得到了它的矩母函数以及相应的期望和二阶矩的具体表达式,为保险公司的财务精算分析提供了理论支持。
- 崔巍
- 关键词：停时盈余过程
- 一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型下预警区问题的研究
- 本文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题。一方面,利用盈余过程的马氏性及概率论、随机过程等领域的理论知识和方法,得到了破产时刻赤字分布的积分表达式；另一方面,运用有别于鞅方法的新方法,...
- 崔巍
- 关键词：强马氏性矩母函数
- 文献传递
- 一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型下预警区问题的研究被引量：9
- 2012年
- 该文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,此模型保费收入过程是复合Poisson过程,索赔次数过程是复合Poisson-Geometric过程.充分利用盈余过程的强马氏性和全期望公式,得到了赤字分布的积分表达式,进而得到了单个预警区和总体预警区的矩母函数的表达式.
- 崔巍余旌胡
- 关键词：强马氏性
