万军
- 作品数：6 被引量：78H指数：3
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- 发文基金：国家教育部博士点基金江苏省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学机械工程自然科学总论更多>>
- 基于灰色系统理论的高频上证综合指数研究
- 2006年
- 万军刘思峰许海靖
- 关键词：高频社会系统农业系统生物防治农业规划
- 日已实现波动的估计研究被引量：1
- 2006年
- 本文对高频金融时间序列的特征作了系统的介绍,详细讨论了金融时间序列的日内周期现象,并对这一原因进行了简单的评述;详细叙述了如何利用高频金融时间序列构建已实现波动,并阐述了这一研究领域对中国股票市场微观结构的重要意义。
- 万军刘思峰杨文翰
- 关键词：高频数据
- 风险投资退出的灰色决策方法被引量：3
- 2006年
- 风险资本的退出是风险投资运作的重要一环。风险投资家主要通过投资高速成长企业,并不断将持有的股权转让获得收益,实现风险投资的经营业绩,从而达到吸引更多风险资金并保持风险资金的流动性的目的。通常风险投资家将根据投资效益最大化的原则,选择风险投资退出的方式和时机。据此本文通过分析风险投资退出时的有关影响因素,引入灰色马尔可夫方程模型,根据风险企业的未来价值变化研究风险投资资金的退出条件以选择风险资金的退出方式和时机。根据该模型给出的判别标准可作为退出决策的参考依据。
- 周子扬刘思峰万军
- 关键词：风险投资灰色预测
- 基于状态转换GARCH模型的上证综指已实现波动研究被引量：12
- 2008年
- 引入马尔科夫状态转换(markov regime switching)的GARCH模型,利用高频上证综指构建的已实现波动(realized volatility)进行了实证研究。结果表明状态转换模型能够更好地描述波动性,发现了我国股市的波动主要由政策引起,解决了GARCH模型"伪"强持续性的问题。
- 万军刘思峰许海靖
- 关键词：高频数据
- 南京长江第二大桥项目后评价报告
- 刘思峰徐阳童义和党耀国唐学文方志耕张卓俞健关叶清王建玲刘斌张庆来传民万军胡明礼
- 研究成果既满足交通部对公路建设项目评价报告的编制要求，同时根据研究问题的特点，构建了适用于南京长江二桥建设项目后评价的灰色流量预测模型、灰色定权聚类模型，并建立了由3类一级指标10个二级指标组成的南京长江二桥项目目标可持...
- 关键词：
- 关键词：南京长江第二大桥项目后评价
- 区间灰数表征与算法改进及其GM(1,1)模型应用研究被引量：62
- 2005年
- 针对目前区间灰数的表征和运算过程中存在着较为严重的问题 ,即 :运算结果对灰数的灰度进行不必要的放大 ,造成信息的严重失真 ,笔者定义了标准区间灰数与第一和第二标准区间灰数的概念 ,分析了第一和第二标准区间灰数之间的关系 ,进一步设计了普通区间灰数与标准区间灰数之间的转换规则 ,提供了标准区间灰数之间的比较与运算法则 ,较好地解决了区间灰数之间的大小比较与运算问题。最后 ,将这一研究成果应用于基于区间数的GM (1,1)模型预测问题 ,取得了良好的效果。
- 方志耕刘思峰陆芳万军刘斌
- 关键词：区间灰数GM(1,1)模型
