赵霞
- 作品数：4 被引量：0H指数：0
- 供职机构：北方工业大学理学院更多>>
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- 混合Copula函数在沪市中的应用
- 本文运用EM算法,依照一定的比例权重,把Archimedean Copula函数族里的第1,5,13族做一个线性组合,得到一个新的混合Archimedean Copula函数来刻画沪市收益率的相依结构.
- 孙志宾赵霞
- 关键词：证券市场收益率相依结构最大期望算法
- 文献传递
- 中国股市股票最优投资组合研究
- 本文利用期望和方差对股票投资组合的收益与风险做了定性分析,说明了进行组合投资可有效降低风险;同时引入kendallt秩相关系数,得出最佳投资组合;然后运用市值计算得出最佳投资比例.
- 孙志宾刘海燕赵霞
- 关键词：最优投资组合连接函数股票市场
- 文献传递
- 基于VaR模型的商业银行利率风险研究
- 本文介绍了利率风险管理的VaR方法,对我国商业银行人民币业务的利率风险价值进行了实证研究.结论是在考察期内,我国商业银行利率风险价值略有上升,同时用Monte Carlo方法计算的值作为我国同业拆借市场真实利率风险价值的...
- 孙志宾赵霞刘海燕
- 关键词：商业银行利率风险管理VAR模型蒙特卡罗模拟法实证研究
- 文献传递
- Archimedean Copula数据拟合
- 2009年
- 给出了选择较优Archimedean Copula相依结构的一般过程,并结合中国股市的实际数据作了分析,通过不同的标准得到了拟合深圳成份A股与深圳成份B股指数的较好的Archimedean Copula,而且还发现利用Copula刻画相依结构比传统的线性相关系数具有更多的优越性.
- 孙志宾高红莲赵霞
- 关键词：ARCHIMEDEANCOPULA相依结构数据拟合
