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赵磊

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇允许卖空
  • 1篇证券
  • 1篇证券组合
  • 1篇证券组合选择
  • 1篇卖空
  • 1篇K-T条件

机构

  • 1篇南开大学

作者

  • 1篇张晶锋
  • 1篇赵磊
  • 1篇陈万义

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
允许卖空的基于MINIMAX规则的证券组合选择被引量：4
2008年
在不允许卖空证券组合选择理论基础上,探讨了基于minimax规则允许卖空的情形.首先介绍了一种新的组合风险度量规则-minimax规则,然后基于此建立起最优选择模型,将此模型转化成可求解的PO(λ)问题,并利用K-T条件得到解析解.此外,鉴于证券组合有效前沿的重要性,我们还着重讨论了本问题的有效前沿,给出了具体形式并举例以实证之.
张晶锋赵磊陈万义
关键词：卖空K-T条件
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共1页<1>
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