赵婉淞
- 作品数：4 被引量：14H指数：2
- 供职机构：西北大学经济管理学院更多>>
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- 股指期货套期保值策略在股票型开放式基金风险管理中的应用被引量：6
- 2011年
- 文章以沪深300指数中的IF0912合约为例,将双变量GARCH模型引入股票型开放式基金的风险管理中,实证研究股指期货套期保值策略在股票型开放式基金风险管理中的应用。研究结果表明:最小方差套期保值策略与时变套期保值策略虽然并不能完全消除风险,但相比未套期保值策略来说,采取套期保值策略可以降低股票型开放式基金的VaR(在险价值),其中基于双变量GARCH模型的时变套期保值策略的保值效果最佳。
- 赵婉淞孙万贵赵广信
- 关键词：股指期货套期保值策略股票型开放式基金
- 银行信贷对房地产价格影响的研究被引量：7
- 2011年
- 本文通过银行信贷对房地产价格影响的理论分析,得出金融支持对房地产价格的波动有着显著的影响。在此基础上,采用ADF检验、协整检验和VAR脉冲分析方法对我国商业银行信贷与房地产价格之间的关系进行了实证分析,结果表明银行信贷显著影响房地产价格的波动,进一步探讨了银行信贷导致房价上涨的原因,并寻求有效的解决途径。
- 韩蓉蓉白建东赵婉淞
- 关键词：银行信贷房地产价格金融机构
- 沪深300股指期货动态套期保值策略的效果分析被引量：2
- 2010年
- 对比了BGARCH、MA-BGARCH、EC-BGARCH和BGARCH-X这四种动态套期保值策略的保值效果,实证分析四种套期保值模型下资产收益的条件方差与HE指标,得出BGARCH-X的套期保值效果最佳,EC-BGARCH与MA-BGARCH的套期保值效果次之,BGARCH的套期保值效果最差的结论。
- 赵婉淞孙万贵韩蓉蓉
- 沪深300股指期货的动态套期保值研究
- 随着我国资本市场的发展,许多投资者都持有大量股票现货资产,他们的投资业绩极易受到股市大盘波动的影响。在牛市时,这些偏股型的投资组合业绩表现良好,有较大的获利机会。但在熊市,特别是金融危机来临的时候,股市容易受到负面因素的...
- 赵婉淞
- 关键词：股指期货套期保值效果
- 文献传递
