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蒋晓杰

作品数：5 被引量：17H指数：2
供职机构：东北财经大学研究生院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 3篇融资
  • 2篇直接融资
  • 2篇金融
  • 2篇COPULA
  • 1篇秩相关系数
  • 1篇期货
  • 1篇期货市场
  • 1篇资本
  • 1篇资本市场
  • 1篇资产
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇金融资本
  • 1篇金融资本市场
  • 1篇金融资产
  • 1篇经济绩效
  • 1篇绩效
  • 1篇公共事业
  • 1篇共事
  • 1篇风险度
  • 1篇NORMAL

机构

  • 5篇东北财经大学
  • 1篇大连职业技术...
  • 1篇中国工商银行

作者

  • 5篇蒋晓杰
  • 1篇韩雪莲
  • 1篇邢天才
  • 1篇武军伟

传媒

  • 2篇财经问题研究
  • 1篇东北财经大学...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2005
  • 1篇2004
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
公共事业指数与工业指数的相关性研究被引量：3
2010年
本文根据阿基米德类Copula函数与Kendalls秩相关系数的关系,通过非参数估计法得到描述沪市行业指数中的公共事业指数与工业指数组合相关结构的最佳Copula函数形式,即用来描述牛市特征的GumbelCopula,以及相应的尾部相关系数。尾部相关性分析结果表明,两指数收益率之间存在明显的非对称的尾部相关性,而且是上尾相关程度强于下尾相关程度,说明两指数牛市期间的相关性强于熊市期间的相关性。从规避风险角度分析,公共事业指数/工业指数组合是有效的指数组合。
韩雪莲蒋晓杰
关键词：COPULA秩相关系数
基于Normal Copula模型的金融资产VaR风险度量被引量：1
2009年
本文运用基于Normal Copula函数的蒙特卡罗模拟法计算包括上证180指数和深证成分指数的投资组合收益的VaR。从实证结果可以看出,用Copula函数描述两个时间序列的相关关系时得出的VaR结果要优于正态情形,即基于Copula方法估计的投资组合风险值比一般方法估计的投资组合的风险值更接近实际数据,这一结果有力地说明和佐证了Copula方法在实际应用中的有效性和准确性。
蒋晓杰王欢
关键词：NORMALCOPULA蒙特卡罗模拟
TRB技术分析规则在期货市场的有效性检验被引量：11
2008年
本文以大连大豆期货为标的物,采用TRB(Trading Range Break,交易区间突破)技术分析规则为主要研究方法,实证检验了其在期货市场投资中的获利能力。在我们选定的策略中,中线获利能力最强,即使考虑交易成本后仍不能消除这种超额收益。同时Bootstrap模拟检验的结果也显示,这种获利能力不能通过其他一些收益率序列得到解释。
邢天才蒋晓杰武军伟
关键词：BOOTSTRAP
中国直接融资创新研究
本文由直接融资与间接融资的比较分析入手，以直接融资的创新发展为主线，系统阐述了我国直接融资的现状、经济绩效以及创新发展的架构体系等问题，并在最后以国际化的视角审视了我国直接融资的未来发展。本文试图从以下几方面作出创新：一...
蒋晓杰
关键词：直接融资金融资本市场经济绩效
文献传递
中国直接融资创新新研究
直接融资作为一种以虚拟产品为载体的市场化融资方式,其在推动经济增 长、优化资源配置以及提高金融运行效率等方面的效应已在西方发达国家得到 了广泛的验证,美国经济在20世纪中后期的高速增长...
蒋晓杰
关键词：直接融资
文献传递
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