梁泽霖
- 作品数：5 被引量：2H指数：1
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- B值鞅型序列的性质及鞅方法在金融市场中的应用
- 1966年Rieffef定义了Banach空间的一个几何概念—可凹性,后来证明了可凹性与RNP是等价的,证明这一重要结论的工具就是鞅.自此之后,B值鞅型序列的概率性质与Banach空间的几何性质的相互依存,相互制约关系成...
- 梁泽霖
- 关键词：B值鞅RNPO-U过程最优投资组合
- 文献传递
- 寻求财富过程和最优策略的一种优化方法
- 2009年
- 一个拥有原始资本X0<1的投资者,他欲求出财富值达到XT=1的最大概率,然而此时作为线性均值的倒向微分模型的股票价格的变动,只能通过可料过程获得而不能直接观测到,为解决此问题可以采用鞅方法进行分析,利用广义Gameron-Matin公式对财富过程进行计算,再运用Clark’s公式,最终得到所求财富值的最优分配方案。
- 梁泽霖钱能生
- 关键词：最优资产组合价值函数
- B值鞅的RNP及不等式的相关研究
- 2009年
- 设B是有限维的,通过研究B值鞅型序列之间的关系及鞅的收敛性、RNP和光滑性,得出了RNP一个简明的充分条件和B值鞅的一个不等式.
- 梁泽霖钱能生
- 关键词：RNPB值鞅收敛性
- Banach空间的RNP及鞅不等式的相关研究
- 2010年
- 设B是有限维的,通过研究B值鞅型序列之间的关系及鞅的收敛性、RNP和光滑性,得出了RNP一个简明的充分条件和B值鞅的一个不等式.
- 梁泽霖钱能生
- 关键词：RNPB值鞅BANACH空间
- B值鞅型序列性质的再探讨被引量：2
- 2009年
- 设B为有限维Banach空间,通过研究B值鞅序列之间的关系,得到了B值鞅型序列的两个重要的定理,一个体现在B值akp序列中,另一个体现在B值拟鞅中,并对它们予以证明.
- 梁泽霖钱能生
