查春生
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
- 供职机构：合肥工业大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽省自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
- 基于分形技术的股指相关性的应用研究
- 股指的相关性研究对于衍生产品定价、风险管理、套期保值和最优投资组合选择等都具有重要的意义。现有的股指相关性研究大都是在线性理论的基础上,即认为股指时间序列是线性的,但是大量的实证研究表明,股指时间序列具有很强的分形特征,...
- 查春生
- 关键词：相空间重构
- 文献传递
- 基于相空间重构的股价时间序列相关性分析被引量：3
- 2010年
- 股指的相关性研究对于衍生产品定价、风险管理、套期保值和最优投资组合选择等都具有重要的意义。股指相关性研究大都是在线性理论的基础上,即认为股指时间序列是线性的,但是实际上,股指时间序列具有很强的非线性特征,因此在线性理论基础上得到的相关性结果具有一定的局限性。应用非线性的混沌理论,通过对沪深股指混沌时间序列进行相空间重构,建立了一个多维的股指时间序列系统。运用典型相关分析对构建的系统进行相关性计算,得到沪深股指之间的相关性。
- 查春生倪志伟倪丽萍公维峰
- 关键词：时间序列相空间重构
