林金官
- 作品数：115 被引量：281H指数：8
- 供职机构：南京审计大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术文化科学更多>>
- 基于SA-MCMC算法的非线性测量误差模型数据删除影响被引量：1
- 2009年
- 为了研究非线性测量误差模型强影响点的识别问题,首先将非线性测量误差模型中存在误差的不可观测的数据当作缺失数据,利用SA-MCMC算法求得模型参数的最大似然估计,然后用Q函数代替可观测数据的对数似然函数进行影响分析,得到了建立在Q函数基础上的广义Cook距离及其一步近似,最后通过算例说明了诊断统计量的有效性.
- 徐亮李艳林金官夏乐天
- 关键词：缺失数据COOK距离数据删除
- 基于M估计的纵向数据线性混合模型中方差的齐性检验被引量：5
- 2013年
- 本文对纵向数据的线性混合模型,用Fisher得分法得到了参数的M估计(稳健估计),给出了其渐近性质,研究了M估计下异方差的Score检验问题,并对检验统计量的功效进行了模拟,最后通过葡萄糖数据的实例说明了本文方法的有效性。
- 孙慧慧林金官
- 关键词：M估计纵向数据异方差SCORE检验
- 基于金融高频数据的LASSO-CDRD协方差矩阵预测模型被引量：1
- 2022年
- 高维协方差矩阵的准确预测对于投资组合和风险管理至关重要。本文利用金融高频数据得到已实现协方差矩阵,并对其进行DRD分解,对已实现波动率矩阵D进行向量化;为保证已实现相关系数矩阵R预测值的正定性,对其进行Cholesky分解,对分解后的矩阵进行向量化;利用向量自回归VAR对这两组向量分别建模,利用LASSO方法对高维VAR模型进行参数估计;建立已实现波动率矩阵D和已实现相关系数矩阵R的动态模型,构建了LASSO-CDRD协方差矩阵动态预测模型,并利用均值方差最优投资组合对协方差预测模型进行经济学评价。实证分析表明,相对于协方差预测比较模型,LASSO-CDRD协方差矩阵预测模型具有较高预测精度和夏普率,综合效果最优。
- 刘广应包悦妍林金官
- 关键词：均值方差模型
- Robust Orthogonality-Based Estimation and Jump-Preserving Fitting for Heteroscedastic Partially Linear Varying Coefficient Models
- In this talk we consider partially linear varying coefficient models.We provide the robust orthogonality-based...
- 林金官
- 关键词：FITTINGORTHOGONALITYLINEAR
- 非线性回归模型的经验似然诊断被引量：3
- 2012年
- 经验似然方法已经被广泛用于线性模型和广义线性模型.本文基于经验似然方法对非线性回归模型进行统计诊断.首先得到模型参数的极大经验似然估计;其次基于经验似然研究了三种不同的影响曲率度量;最后通过一个实际例子,说明了诊断方法的有效性.
- 丁先文徐亮林金官
- 关键词：经验似然
- 基于Ⅱ型截尾样本下Rayleigh分布参数的条件置信限被引量：3
- 2001年
- Rayleigh分布是很重要的寿命分布 ,单参数Rayleigh分布的参数推断问题在一些文献中已有讨论 .本文假设寿命X服从双参数Rayleigh分布 ,即X有密度 f(x ;μ ,σ) =2 (x - μ)σ e(x- μ) 2σ x>μ ;-∞ <μ <∞ ;σ >0通过Ⅱ型截尾样本的前r个次序统计量 :X(1 ) ≤X(2 ) ≤…≤X(r) (r≤n) ,首先推出了枢轴量Z1=( ^μ - μ) ^σ,Z2 =^σ σ建立在可观测的辅助统计量a =(a1 ,a2 ,… ,ar) (ai=(X(i) - ^μ) ^σ;μ ,^σ分别为参数 μ ,σ的极大似然估计 )基础上的条件分布 ,据此得到了参数 μ ,σ的条件置信限 (置信区间 ) ,最后 ,给出了p分位点xp 的置信区间和Rayleigh分布的容许限的计算方法 .
- 林金官王海斌刘应安韦博成
- 关键词：RAYLEIGH分布
- 基于FDS准则的响应曲面设计预测能力比较
- 2024年
- 预测能力是实际应用工作者评价设计优劣的重要准则之一,一般地,通过方差散布图可以对一个固定球面上的设计预测能力进行比较和选择,但无法获得对整个设计区域上的比较结果。文章介绍了基于正交表的响应曲面设计(OACD)以及基于极小极大准则的改进设计(OACM),并应用全区域预测方差占比准则——FDS准则对这两类中心组合设计进行预测能力的比较。结果表明,在一个较小方差范围内,OACD得到的FDS结果要优于OACM,而对于大部分给定方差值,OACM的FDS结果要优于OACD。
- 周祥陈雪平严静林金官
- 关键词：最优设计正交设计
- 基于M估计的线性混合效应模型自相关和随机效应检验
- 2013年
- 对纵向数据的线性混合效应模型,用Fisher得分法得到了参数的M估计(稳健估计),给出了其渐近性质,研究了M估计下模型的自相关性和随机效应存在性检验问题,得到了检验的Score统计量,并通过葡萄糖数据的实例进行了分析论证.
- 孙慧慧林金官
- 关键词：纵向数据线性混合效应模型M估计SCORE检验
- 非线性纵向数据模型中自相关性和随机效应的存在性检验被引量：17
- 2004年
- 刻画纵向数据协方差结构有三种可能因素 ,即序列相关 (特别是一阶自相关 )、随机效应和常规的随机误差 (Diggleetal,2 0 0 2 ) .本文研究非线性纵向数据模型的自相关性和随机效应存在性的单个和联合检验 ,得到了检验的score统计量 ,并利用血浆药物渗透数据 (Davidian&Gilinan ,1 995)说明检验方法的应用 .
- 林金官韦博成
- 关键词：存在性统计学
- 协变量缺失情形下的逆概率加权众数回归估计
- 2023年
- 数据缺失在实际应用中普遍存在,数据缺失会降低研究效率,导致参数估计有偏.在协变量随机缺失(MAR)的假定下,本文基于众数回归和逆概率加权估计方法对线性模型进行参数估计.该方法结合参数Logistic回归和非参数Nadaraya-Watson估计两种倾向得分估计方法,分别构建IPWM-L估计量和IPWM-NW估计量.模拟研究和实例分析表明,众数回归模型比均值回归模型更具稳健性,逆概率加权众数(IPWM)估计方法在缺失数据下表现出了更好的拟合效果,与IPWM-L估计量相比,IPWM-NW估计量更稳健.
- 林金官景钰涵韩忠成
