杨波
- 作品数：4 被引量：7H指数：2
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- 结构性有效需求不足与政府干预—兼论对稳增长的阶段性意义
- 2013年
- 如何正确理解我国当前经济形势,尤其是近期经济出现增长放缓、结构矛盾凸显等问题时,关系到扩大内需政策的实施和稳增长的目标。只有充分认识到我国结构性有效需求不足,以优化结构、扩大消费需求和改善民生为着力点,组合利用宏观经济政策,处理好稳增长与调结构之间的关系,才能为中国经济走出困境和经济发展提供强有力的保障。
- 金成晓杨波朱培金
- 关键词：有效需求不足调结构
- 中国现行石油定价机制及其弊端分析被引量：2
- 2014年
- 随着中国经济的快速发展,石油对外依存度日益提高,国际原油价格的长期高位震荡,对宏观经济产生了重要影响,现有石油定价机制的弊端日益凸显。在简要介绍中国石油定价机制演变过程的基础上,分析了其现状及存在的问题,并提出了石油定价机制改革的政策建议。
- 杨波
- 关键词：石油价格
- 国际原油价格波动对我国宏观经济增长的影响被引量：5
- 2014年
- 基于Brent现货价格以及我国实际GDP增长率的季度数据,本文利用向量自回归(VAR)模型构建与估计、Granger因果关系检验,以及冲击响应函数估计方法检验国际原油价格波动与我国宏观经济增长之间的关联性问题。研究表明:在不同滞后阶数的情况下,Brent现货价格自身的影响作用发生了显著的改变,对我国实际GDP增长率的影响作用也都发生了显著改变;在不同滞后阶数的情况下,我国实际GDP增长率对Brent现货价格的影响作用发生了显著改变,Brent现货价格对我国实际GDP增长率的影响作用也都发生了显著改变;在Brent现货价格与我国实际GDP增长率序列之间存在较为显著的单向Granger影响关系,即Brent现货价格能够显著影响我国实际GDP增长率,Brent现货价格正向冲击会对我国实际GDP增长率产生显著影响。
- 杨波
- 关键词：国际原油价格向量自回归模型
- 原油市场收益率及其波动率序列的长期记忆性
- 2013年
- 本文通过构建ARFIMA模型、FIGARCH模型及ARFIMA-FIGARCH模型来系统检验国际原油市场收益率序列及其波动率序列的长期记忆性特征,结果表明:(1)Brent原油现货价格对数收益率时间序列当中不存在显著的长期相依性特征,但是在Brent原油现货价格对数收益率波动率时间序列当中却具有极为显著的长期相依性特征,即长期记忆性特征;(2)采用Student-t分布代替正态分布来刻画Brent原油现货价格对数收益率时间序列及其波动率时间序列的"尖峰厚尾"分布性质是极为恰当的,相比之下,Student-t分布能够更好地捕捉到Brent原油现货价格对数收益率时间序列及其波动率时间序列中存在的长期记忆性特征。
- 杨波
- 关键词：长期记忆性ARFIMA模型FIGARCH模型ARFIMA-FIGARCH模型
