杨云锋
- 作品数：28 被引量：65H指数：5
- 供职机构：西安科技大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金陕西省自然科学基金陕西省科学技术研究发展计划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理医药卫生天文地球更多>>
- 一类具有随机利率的跳扩散模型的期权定价被引量：14
- 2006年
- 假定股票价格的跳过程为比Po isson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,推导出了具有随机利率的跳扩散模型的欧式期权定价公式.从而推广了文[3]的结果.
- 杨云锋刘新平
- 关键词：跳扩散过程随机利率POISSON过程期权定价
- 股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型被引量：23
- 2005年
- 研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了股票价格的跳过程为复合Poisson过程的欧式期权定价公式,推广了Merton的结果.
- 杨云锋刘新平
- 关键词：期权定价复合POISSON过程跳扩散过程
- 关于L^2(Ω,F,P)空间上投影映射与条件数学期望的等价性研究
- 2009年
- 目的讨论了L2(Ω,F,P)空间上投影映射与条件数学期望的等价性。方法采用了逻辑推理的方法进行了证明。结果证明了L2(Ω,F,P)空间上的投影映射就是条件数学期望E(ξ|R)。结论表明在L2(Ω,F,P)空间上,条件数学期望E(ξ|R)是唯一满足投影方程的投影映射。
- 杨亚强杨云锋
- 关键词：投影定理条件数学期望
- 非奇异H矩阵的一组充分条件被引量：3
- 2009年
- 采用逻辑推理的方法进行证明,得到了当矩阵为不可约和具有非零元素链时,判断其为H矩阵的条件。最后用数值例子验证了所得的主要结论。
- 杨亚强杨云锋
- 关键词：非奇异H矩阵不可约矩阵非零元素链
- 26～45岁健康女性红细胞比容参考范围与地理因素的非线性回归分析
- 2005年
- 为制定中国26～45岁女性红细胞比容参考范围的统一标准提供科学依据,收集了中国330个地区用温氏法(Wintrobe)测定的24733例26～45岁健康女性红细胞比容值,并对其与地理因素的关系进行研究.结果表明:海拔高度是影响女性红细胞比容参考范围的最主要因素,用多元非线性回归分析的方法得出非线性回归模型^Y=4.291+36.618exp[0.000066(x1+sinx1)]-0.0897(x2+sinx2)±4.42.依据26～45岁女性红细胞比容参考范围与地理因素的依赖关系,把中国分成青藏区、西南区、西北区、东南区、华北区、东北区.
- 晏文隽刘新平葛淼杨云锋瞿红艳金浩庹书炜
- 关键词：红细胞比容地理因素女性非线性回归模型海拔高度
- 股票价格服从跳跃扩散过程的期权定价模型
- 期权定价理论一直都是金融数学研究的核心问题之一。与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论及代理问题一起，构成现代金融学的五大理论模块。对于传统的Black-Scholes期权定价模型，国内外学者已经作了大量研究工...
- 杨云锋
- 关键词：期权定价跳跃扩散过程计数过程鞅方法随机利率
- 文献传递
- 针对含有价值漏损的实物期权定价模型的调整
- 2012年
- 价值漏损改变了标的实物资产价值的演化路径,它是实物资产定价中经常会出现的现象。主要会影响到期权的价值和最优报资决策的时间。我们要想在工作中对期权的价值做出正确的估计,就要针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整。
- 杨亚强杨云锋
- 关键词：价值漏损现金流
- 基于Bootstrap抽样的厚尾自回归过程结构变点检测
- 2023年
- 该文考虑了具有稳定分布的p阶自回归过程均值变点检验问题.通过构造修正的比值型检验统计量,利用广义的中心极限定理,证明统计量在原假设下的渐近分布是列维过程的泛函,并得到了其在备择假设下的一致性.针对渐近分布依赖未知参数的情况,采用Bootstrap抽样逼近渐近分布以得到更精确的临界值.数值仿真结果表明,基于Bootstrap抽样的Ratio检验不仅很好地控制了经验水平,经验势也达到令人满意的效果.此外,当突变位置位于样本后半段时,经验势有较大幅度提高.最后,通过一组美国铝业收盘价数据进一步验证本文所提的变点检验方法的有效性和可行性.
- 张思金浩杨云锋
- 关键词：BOOTSTRAP
- 煤层气资源可采性的综合评价被引量：5
- 2008年
- 煤层气资源储量是煤层气开发最基本的物质基础和最关键的地质控制因素,而煤层气的可采性是实践煤层气开发的根本前提。文章首先对影响煤层气资源开采的地质因素进行了归类提纯,在此基础上根据不同矿区工作面煤层的实际测量参数建立了煤层气资源可采性的评判模型,为不同矿区煤层气资源开发实践提供了参考依据。
- 张守刚秦雨杨云锋
- 关键词：煤层气可采性地质因素综合评价
- 不完备市场下的财富优化被引量：1
- 2012年
- 假定股票价格服从跳过程为计数过程的跳扩散过程,讨论了投资者财富的最大化问题.利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合,找到了唯一的等价鞅测度,给出了优化财富过程、价值函数及优化投资组合,将财富优化问题推广到不完备市场的条件下.
- 杨云锋金浩
- 关键词：跳扩散过程等价鞅测度不完备市场
