李新民 作品数:11 被引量:23 H指数:3 供职机构: 青岛大学数学与统计学院 更多>> 发文基金: 山东省自然科学基金 国家自然科学基金 更多>> 相关领域: 理学 更多>>
Weibull分布型元件串联系统的可靠性广义置信区间 2013年 Weibull分布是可靠性工程中非常重要的分布,在描述疲劳失效和轴承失效等问题中有着广泛应用.利用广义枢轴量以及广义置信区间的概念,对由两参数Weibull分布组成的串联系统进行了研究,给出了其可靠性的广义置信区间,并给出比较简单直接的数值模拟方法.模拟计算表明所得广义置信区间的覆盖率比较令人满意. 卢勤勤 李新民 张霞关键词:两参数WEIBULL分布 可靠性 广义置信区间 矩阵损失下多元统计中回归系数的线性Minimax估计 被引量:1 1999年 设Y1,Y2…,Ym,i.i.d,EY1=Xβ,covY1=∑,这里X已知,β和∑未知。在矩阵损失下,我们给出了SXβ的线性估计在齐次(非齐次)线性估计类中的唯一的线性Minimax估计。 李新民关键词:矩阵损失 线性估计 MINIMAX估计 基于HP滤波对山东省潜在产出和产出缺口的实证分析 被引量:1 2013年 利用HP滤波对山东省季度GDP数据进行研究,并用Eviews软件对潜在产出和产出缺口进行分析,得出经济增长的变化趋势. 朱连芹 李新民关键词:HP滤波 产出缺口 风险价值VaR的区间估计 被引量:3 2017年 风险价值(value at risk,VaR)是国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。分别利用Bootstrap、MOVER(method of variance estimates recovery)和Fiducial方法给出正态总体下VaR的区间估计方法,并进行了模拟比较。模拟结果发现基于Fiducial思想的广义区间估计在覆盖率和区间等尾性上具有更稳健的性质。最后对上证180重点指数的对数收益率VaR进行了分析。 任鹏程 徐静 李新民关键词:BOOTSTRAP法 基于Copula的石油价格与卢布汇率的相依性研究 被引量:1 2016年 利用趋势平稳过程对石油价格和卢布汇率价格序列进行处理,应用Copula-kernel模型对石油价格和卢布汇率的尾部相关性进行了研究。实证分析结果表明,国际油价和卢布汇率之间存在明显非对称的尾部相依结构。 王大鹏 尹雪艳 李新民关键词:核密度估计 基于ARMA模型对恒生指数的实证分析 被引量:3 2012年 利用ARMA模型对恒生指数(HSI)的走势进行研究,并用Eviews软件对其预测分析,得出恒生指数(HSI)走势变化的预测误差. 王义 殷晓时 李新民关键词:ARMA模型 EVIEWS 二项分布参数的信仰区间估计 被引量:2 2015年 利用信仰推断得到单个二项分布参数的信仰分布,由此给出了参数的信仰区间估计。通过数值模拟对信仰区间估计与其它区间估计进行了比较,模拟结果表明信仰区间估计优于其它区间估计。 徐静 胡晓晴 李新民关键词:二项分布 基于山东省经济增长率预测就业增长率的实证分析 2014年 利用Cobb-Dauglas生产函数和新古典经济增长理论,研究经济增长率和就业增长率的关系,求得两者的关系式,并用SPSS软件处理数据,以便利用实际的经济增长率来预测就业增长率的变化趋势. 朱连芹 李新民关键词:经济增长率 就业增长率 实证分析 矩阵损失下一类相依回归模型中的线性容许估计和Minimax估计 被引量:7 2000年 本文研究设计矩阵具有相同值域的相依回归模型.在矩阵损失下我们给出了回归系数的线性估计是线性容许的充要条件,它们推广了已有的结果.我们也在矩阵损失下给出了某个回归模型的回归系数的唯一的Minimax估计,它说明此时其它模型的信息不起作用. 李新民 徐兴忠 秦前清关键词:矩阵损失 线性容许估计 MINIMAX估计 Copula函数的选择及股票市场的相关性研究 被引量:1 2016年 Copula函数能够完整地刻画变量间的相关关系,在股票市场中用Copula函数来描述股票之间的相关性被广泛应用.本文从6种Copula模型入手,对基于参数自助的似然准则检验方法和基于参数自助的拟合优度检验方法进行了对比分析,研究其在模型选择上的准确性,并将其应用到平安银行和交通银行两支股票中,发现与模拟结果相一致. 闫中义 李新民关键词:股票 COPULA函数 拟合优度检验